# İflas riski hesaplayıcı > İflas riski, bir işlem serisinin stratejinin avantajı bileşiklenmeden önce hesabı tanımlı bir başarısızlık eşiğine indirme olasılığıdır. Dört şeye bağlıdır: kazanma oranı, ödeme oranı, işlem başına risk ve hangi drawdown’un iflas sayılacağı. %45 kazanma oranı, 2:1 ödeme ve işlem başına %1 riskle %40 drawdown olasılığı sıfıra yakındır; riski %5’e çıkarın, aynı avantaj kayda değer bir iflas olasılığı üretir — avantaj değişmedi, yalnızca pozisyon büyüklüğü değişti. Canonical HTML page: https://qanterion.com/tr/tools/risk-of-ruin-calculator Güncellendi: 2026-08-18 ## Formül ``` A = (p·R − q) ÷ (p·R + q) normalised edge; = p − q when R = 1 U = Ruin threshold % ÷ Risk per trade % RoR = ((1 − A) ÷ (1 + A))^U when A > 0, otherwise 100 % p = win rate q = 1 − p R = payoff ratio Approximation: assumes constant fractional risk and independent trades. ``` ## Worked example (the page defaults) - Kazanma oranı: 45 % - Ödeme oranı (ort. kazanç : ort. kayıp): 2 :1 - İşlem başına risk: 1 % - İflas sayılan drawdown: 40 % Result: - İflas riski: 0% - Normalize avantaj: 24.14% - Mevcut risk birimi: 40 - Riske atılan birim başına beklenen değer: 0.35 - Başabaş kazanma oranı: 33.33% ## How to use it 1. Backtest veya canlı kayıtlarınızdan kazanma oranı ve ödeme oranını girin. 2. Her bir işlemde riske attığınız sermaye yüzdesini girin. 3. Teorik %100’ü değil, sizi gerçekten durduracak drawdown’u belirleyin. 4. İşlem başına riski yarıya indirin ve olasılığın ne kadar düştüğüne bakın; asıl çıktı bu duyarlılıktır. ## İflas bir sizing sorunudur, avantaj sorunu değil Aynı strateji istatistikleri, yalnızca işlem başına riske bağlı olarak çok farklı hayatta kalma oranları üretir. Riski yarıya indirmek hesabın emebileceği ardışık kayıp sayısını ikiye katlar ve iflas olasılığı bu sayıya göre üstel biçimde düştüğü için küçük sizing değişiklikleri cevabı büyüklük mertebeleriyle oynatır. Pozisyon boyutlandırmanın sistematik işlemde en yüksek kaldıraçlı karar olmasının nedeni budur: avantajı iyileştirmez, avantaj geldiğinde hâlâ orada olup olmayacağınıza karar verir. ## Modelin varsayımları ve kırıldığı yer Formül sabit oranlı risk, bağımsız işlemler ve istikrarlı kazanma oranı ile ödeme varsayar. Gerçek stratejiler üçünü de ihlal eder: kayıplar rejim değişimlerinde kümelenir, pozisyonlar arası korelasyon çeşitlendirilmiş görünen riski yoğunlaştırır ve avantajlar aşınır. Çıktıyı bir tahmin değil, tehlikenin alt sınırı olarak görün — gerçek olasılık genelde modelin söylediğinden kötüdür, iyi değil. ## Sık sorulanlar ### Kabul edilebilir iflas riski nedir? Çoğu sistematik masa, gerçekten harekete geçecekleri bir drawdown eşiğine karşı %1’in belirgin biçimde altını hedefler. Kesin sayıdan çok duyarlılık testi önemlidir: işlem başına riski değiştirip olasılığın ne kadar hızlı hareket ettiğine bakın. Küçük bir artış büyük bir sıçrama üretiyorsa, sizing uçurumun yanlış tarafındadır. ### İflas riskim neden %100? Çünkü beklenen değer sıfır ya da negatiftir; kazanma oranı ile ödeme oranı birlikte pozitif bir avantaj üretmiyordur. Bu durumda yeterli işlem sayısında iflas, pozisyon büyüklüğünden bağımsız olarak kesindir. Ne kadar geride kaldığınızı görmek için kazanma oranınızı başabaş rakamıyla karşılaştırın. ### Korelasyonlu pozisyonlar hesaba katılıyor mu? Hayır. Bağımsız tek pozisyon sonuçlarından oluşan bir dizi modellenir. Aynı anda birkaç strateji veya korelasyonlu enstrümanlarda birkaç pozisyon çalıştırmak, etkin işlem başına riski girdiğiniz değerin üzerine çıkarır — bazen çok üzerine, çünkü korelasyonlar tam da kümelenmiş kayıplar üreten koşullarda yükselir. ## İlgili araçlar ve okumalar - Kelly kriteri hesaplayıcı: https://qanterion.com/tr/tools/kelly-criterion-calculator - Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı: https://qanterion.com/tr/tools/position-size-calculator - Backtest nasıl okunur: https://qanterion.com/tr/blog/read-backtest-risk - İflas riski: https://qanterion.com/tr/glossary/risk-of-ruin - Kantitatif işlem sözlüğü: https://qanterion.com/tr/glossary - Kripto backtest platformu: https://qanterion.com/tr/backtesting ## Kaynaklar - [Grinstead and Snell's Introduction to Probability](https://math.dartmouth.edu/~prob/prob/prob.pdf) — American Mathematical Society (Dartmouth CHANCE Project edition) - [A New Interpretation of Information Rate](https://www.princeton.edu/~wbialek/rome/refs/kelly_56.pdf) — Bell System Technical Journal, AT&T (hosted by Princeton University) - [ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors) — European Securities and Markets Authority (ESMA) ## Other languages - English: https://qanterion.com/tools/risk-of-ruin-calculator - 简体中文: https://qanterion.com/zh/tools/risk-of-ruin-calculator - 繁體中文（台灣）: https://qanterion.com/zh-TW/tools/risk-of-ruin-calculator - 繁體中文（香港）: https://qanterion.com/zh-HK/tools/risk-of-ruin-calculator - 日本語: https://qanterion.com/ja/tools/risk-of-ruin-calculator - 한국어: https://qanterion.com/ko/tools/risk-of-ruin-calculator - Português (Brasil): https://qanterion.com/pt-BR/tools/risk-of-ruin-calculator - Bahasa Indonesia: https://qanterion.com/id/tools/risk-of-ruin-calculator - العربية: https://qanterion.com/ar/tools/risk-of-ruin-calculator ## Machine-readable resources - Product facts: https://qanterion.com/llms.txt - Full knowledge base: https://qanterion.com/llms-full.txt - All calculators: https://qanterion.com/tr/tools ## Risk notice Eğitim amaçlı hesaplayıcı. Çıktılar girdiğiniz varsayımlar altındaki aritmetiği gösterir; tahmin, tavsiye veya yatırım danışmanlığı değildir. Kantitatif işlem zarar ettirebilir.