# 加密貨幣網格交易機械人

> 加密貨幣網格交易機械人會喺你劃定嘅區間內，喺當前價格下方掛買單、上方掛賣單，價格每喺兩層之間來回一次就食一段差價。喺上落市中佢賺取細額而頻繁嘅利潤，喺單邊趨勢中就會累積起一個虧損嘅庫存倉位。QANTERION 運行網格時會公開每一個參數、每一筆成交同每一條停止條件，並容許你喺動用任何真實餘額之前，先用模擬資金喺即時行情上完成前向驗證。

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更新於: 2026-08-18

網格交易係一種類造市策略：你選定價格區間嘅上下邊界，將中間嘅空間切成若干層，機械人喺低層買入、喺高層賣出，隨價格來回震盪而反覆成交。每完成一次買賣配對，就食兩層之間嘅差價。佢係加密市場裡面最古老嘅系統化策略之一，因為佢嘅邏輯一句話就講得清。

大多數網格機械人嘅宣傳裡面唔會提嘅係佢嘅失效模式：網格喺上落市中賺取微薄差價，喺趨勢市中就累積起虧損嘅庫存。此時出問題嘅唔係策略，而係市場狀態變咗。QANTERION 嘅設計核心，就係令你喺機械人啟動之前同運行過程中，都清楚知道自己身處呢兩種狀態中嘅邊一種。

## 你需要配置咩

網格嘅可動部件好少，而且全部喺啟動之前就係可見嘅——冇隱藏嘅再平衡邏輯。

| 參數 | 佢控制咩 | 需要睇咩 |
| --- | --- | --- |
| 價格區間 | 網格生效嘅價格上下邊界 | 區間應該圍繞近期嘅整固嚟設，而唔係圍繞願望 |
| 網格數量與間距 | 區間內佈置幾多張掛單，以及採用等差定等比間距 | 格越多，單格差價越薄——手續費決定咗下限喺邊 |
| 單格金額與總額上限 | 每一層投入嘅資金，以及策略最多可以動用嘅總額 | 上限係一條硬約束，唔係一個需要填滿嘅目標 |
| 停止條件 | 網格幾時停止：區間被擊穿、回撤觸及閾值，或手動停止 | 喺趨勢代你做決定之前，先自己將呢件事定落嚟 |

## QANTERION 喺運行過程中會展示咩

### 每一筆成交，而唔止係匯總

每一個已成交嘅網格層級都會列出價格、數量同手續費——你可以完整還原成個運行過程，而唔係只可以信任一個籠統嘅盈虧數字。

### 庫存偏移

目前網格持有幾多標的資產、幾多計價貨幣——呢個係「區間正變成倉位」最早嘅預警訊號。

### 手續費與資金費拖累

網格嘅利潤天生就薄。已實現手續費同永續資金費會顯示喺網格毛利潤旁邊，而唔係被收埋喺入面。

### 回撤與回報並列

網格嘅資金曲線喺出事之前一直好平滑。峰谷回撤會以同回報同等嘅顯著程度展示。

## 網格機械人喺邊度蝕錢

以下係呢個策略本身嘅屬性，同具體平台無關。一個唔話你知呢啲嘅工具，賣俾你嘅係曲線中平滑嗰一段。

- 趨勢突破：價格離開區間之後網格停止賣出——你手上剩低嘅係喺下跌途中每一層都買過嘅庫存。
- 手續費侵蝕：每完成一次網格配對只賺一小段差價，而掛單／食單費率為可行嘅間距設下咗硬性下限。
- 資金費出血：喺永續合約上，持有網格庫存穿越負資金費結算區間，成本可能超過你捕獲嘅差價。
- 區間過窄：成交筆數多咗會令人覺得好有產出，而扣除手續費後嘅淨優勢卻趨近於零。

## 開始之前值得先問嘅問題

### 加密貨幣網格交易機械人可唔可以保證賺錢？

唔可以。網格喺上落市中賺取差價，喺趨勢市中累積虧損庫存。QANTERION 會將兩種結果都展示出嚟——包括手續費同回撤——而且唔會將任何策略包裝成一款回報產品。

### 價格跌出我設定嘅區間會點？

網格會停止完成買賣配對。如果價格跌穿下沿，你手上係庫存；如果升穿上沿，你手上係計價貨幣。你事先設定嘅停止條件——區間擊穿或回撤閾值——決定咗策略係就此停止定係繼續等。

### 網格數量應該設幾多？

設到層與層之間嘅間距明顯超過兩倍手續費為止。再加上去，每對配對嘅差價被壓薄而費率絲毫未動，結果就係交易更頻繁、賺得更少。網格利潤計算機會提供任何一套配置嘅打和費率。

### 使唔使將交易所 API 密鑰交出嚟？

唔使。QANTERION 唔會索取亦唔會儲存你嘅交易所 API 密鑰。模擬交易喺冇任何交易所連線嘅情況下運行喺即時行情數據之上；實盤執行（喺開通嘅情況下）由帳戶層面嘅明確授權嚟管理。

### 可唔可以喺投入資金之前先測試網格？

可以，而且呢個係預設路徑。先對配置做回測，再用模擬資金喺即時行情上做前向驗證。除非部署環境同帳戶都明確開通，否則實盤交易一律拒絕執行。

## 相關工具與延伸閱讀

- 網格交易利潤計算機: https://qanterion.com/zh-HK/tools/grid-trading-profit-calculator
- 網格交易: https://qanterion.com/zh-HK/glossary/grid-trading
- 網格交易與馬丁格爾嘅分別: https://qanterion.com/zh-HK/blog/grid-trading-vs-martingale
- 加密貨幣模擬交易: https://qanterion.com/zh-HK/paper-trading
- QANTERION 同 3Commas 比較: https://qanterion.com/zh-HK/vs/3commas
- 量化交易計算機: https://qanterion.com/zh-HK/tools
- QANTERION 產品比較: https://qanterion.com/zh-HK/vs

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## Risk notice

QANTERION 不保證投資回報。回測與模擬結果描述嘅係喺既定假設下嘅行為，並唔預測實盤結果。實盤執行同真實資金入金預設關閉，需要明確開通。