أداة كمية مجانية

حاسبة نسبة شارب والتراجع الأقصى

احسب فوراً العائد المعدّل حسب المخاطر والتراجع الأقصى.

أدخل مقاييس عائد الاستراتيجية

عائد الاستراتيجية السنوي (%)

المعدل الخالي من المخاطر (%) (مثل سندات الخزانة الأمريكية أو عائد العملة المستقرة)

التقلب السنوي (%)

قيمة ذروة المحفظة ($)

قيمة القاع اللاحقة ($)

نسبة شارب

1.63

جيد (شارب 1.0–2.0)

التراجع الأقصى (MDD)

-15.00%

أكبر انخفاض نسبي من الذروة إلى القاع

نسبة كالمار

1.90

💡 تلميح: شارب > 1.0 يشير إلى عائد زائد مقابل التقلب؛ > 2.0 أداء استثنائي.

طوّرها ويليام شارب لقياس العائد الزائد لكل وحدة مخاطر تقلب في محفظة أو استراتيجية كمية.

يقيس التراجع الأقصى أكبر انخفاض نسبي من ذروة حقوق الملكية. حتى APY المرتفع قد يفشل إن فعّل التراجع تصفية. يدمج QANTERION تنبيهات وقطّاعات فورية.

تتبع دلتا فوري وتنبيهات هامش وتحكم طرفية.