무료 퀀트 분석 툴
온라인 샤프 지수 & 최대 낙폭(MDD) 계산기
퀀트 전략의 위험 조정 수익률(Sharpe Ratio)과 리스크 노출을 신속하게 계산하십시오.
전략 수익 데이터 입력
계산 결과 분석
Sharpe Ratio (샤프 지수)
1.63
양호 (샤프 지수 1.0–2.0)
Max Drawdown (최대 낙폭)
-15.00%
고점 대비 저점까지의 최대 하락 비율
Calmar Ratio (칼마 지수)
1.90
💡 팁: 샤프 지수 > 1.0은 변동성 위험 대비 초과 수익을 나타내며, > 2.0은 우수한 위험 조정 성과를 의미합니다.
샤프 지수(Sharpe Ratio)란 무엇인가요?
노벨상 수상자 윌리엄 샤프가 고안한 지표로, 포트폴리오가 부담한 단위 위험당 획득한 초과 수익률을 측정합니다.
왜 퀀트 트레이더는 최대 낙폭(MDD)을 주시해야 하나요?
최대 낙폭(Max Drawdown)은 선택 기간 동안 고점에서 저점까지의 최대 하락률을 나타냅니다. 연 수익률이 높아도 MDD가 너무 크면 청산을 유발합니다. QANTERION 터미널은 실시간 알림과 자동 서킷 브레이커를 통합 제공합니다.
기본 계산기를 넘어선 전 과정 퀀트 트레이딩
실시간 포지션 Delta 추적, 레버리지 노출 경보 및 자동화 리스크 제어.