免費量化分析工具
線上夏普比率 & 最大回撤計算器
快速計算量化策略的風險調整收益率（Sharpe Ratio）與風險敞口
輸入策略收益數據
計算結果分析
Sharpe Ratio (夏普比率)
1.63
良好（夏普比率 1.0–2.0）
Max Drawdown (最大回撤)
-15.00%
從巔峰跌至谷底的最大損失比例
Calmar Ratio (卡瑪比率)
1.90
💡 提示：夏普比率大於 1.0 表示策略在承擔單位風險時獲得了超額收益；當夏普比率大於 2.0 時，策略通常具備極佳的風險收益性價比。
什麼是夏普比率 (Sharpe Ratio)？
夏普比率由諾貝爾獎得主威廉·夏普（William F. Sharpe）提出，用於衡量金融資產或量化交易策略在每承受一單位總風險時所能獲得的超額收益率。
為什麼量化交易者必須關注最大回撤？
最大回撤（Max Drawdown）指投資組合在選定週期內從高點下降到最低點的最大跌幅。即使策略年收益率很高，過高的最大回撤也可能導致爆倉或心理歸零。QANTERION AI 量化終端整合了即時最大回撤預警與熔斷控制，幫助交易者在實盤中鎖定風控底線。
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