Ferramenta quant gratuita
Calculadora de Sharpe Ratio e Max Drawdown
Calcule instantaneamente retorno ajustado ao risco e drawdown máximo.
Entrada de métricas da estratégia
Resultados da análise
Sharpe Ratio
1.63
Bom (Sharpe 1,0–2,0)
Max Drawdown (MDD)
-15.00%
Maior queda percentual de pico a vale
Calmar Ratio
1.90
💡 Dica: Sharpe > 1,0 indica excesso de retorno relativo à volatilidade; > 2,0 é excepcional.
O que é o Sharpe Ratio?
Desenvolvido por William F. Sharpe, mede o excesso de retorno por unidade de risco de volatilidade de uma carteira ou estratégia quant.
Por que monitorar o Max Drawdown?
O Max Drawdown mede a maior queda percentual do patrimônio. Mesmo estratégias de alto APY podem falhar se o drawdown acionar liquidações. A QANTERION integra alertas e circuit breakers.
Vá além de calculadoras básicas
Rastreamento de Delta em tempo real, alertas de margem e controles de terminal.