Alat quant gratis
Kalkulator Sharpe Ratio & Max Drawdown
Hitung return yang disesuaikan risiko dan maximum drawdown secara instan.
Masukkan metrik return strategi
Hasil analisis
Sharpe Ratio
1.63
Baik (Sharpe 1,0–2,0)
Max Drawdown (MDD)
-15.00%
Persentase penurunan puncak-ke-palung maksimum
Calmar Ratio
1.90
💡 Tip: Sharpe > 1,0 menunjukkan excess return vs volatilitas; > 2,0 luar biasa.
Apa itu Sharpe Ratio?
Dikembangkan William F. Sharpe, mengukur excess return per unit risiko volatilitas portofolio atau strategi quant.
Mengapa memantau Max Drawdown?
Max Drawdown mengukur penurunan persentase terbesar dari puncak ekuitas. APY tinggi pun bisa gagal jika drawdown memicu likuidasi. QANTERION mengintegrasikan peringatan dan circuit breaker.
Melampaui kalkulator dasar
Pelacakan Delta real-time, peringatan margin, dan kontrol terminal.