免费量化分析工具
在线夏普比率 & 最大回撤计算器
快速计算量化策略的风险调整收益率（Sharpe Ratio）与风险敞口
输入策略收益数据
计算结果分析
Sharpe Ratio (夏普比率)
1.63
良好（夏普比率 1.0–2.0）
Max Drawdown (最大回撤)
-15.00%
从巅峰跌至谷底的最大损失比例
Calmar Ratio (卡玛比率)
1.90
💡 提示：夏普比率大于 1.0 表示策略在承担单位风险时获得了超额收益；当夏普比率大于 2.0 时，策略通常具备极佳的风险收益性价比。
什么是夏普比率 (Sharpe Ratio)？
夏普比率由诺贝尔奖得主威廉·夏普（William F. Sharpe）提出，用于衡量金融资产或量化交易策略在每承受一单位总风险时所能获得的超额收益率。
为什么量化交易者必须关注最大回撤？
最大回撤（Max Drawdown）指投资组合在选定周期内从高点下降到最低点的最大跌幅。即使策略年收益率很高，过高的最大回撤也可能导致爆仓或心理归零。QANTERION AI 量化终端集成了实时最大回撤预警与熔断控制，帮助交易者在实盘中锁定风控底线。
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