Definisi
Backtesting
Backtesting menjalankan strategi pada data historis untuk memperkirakan perilakunya. Definisi, apa yang wajib dimodelkan uji yang kredibel, dan batas hasilnya.
Backtesting adalah praktik menjalankan strategi trading pada data pasar historis untuk memperkirakan bagaimana kinerjanya dahulu. Ia menghasilkan perkiraan perilaku pada kondisi yang sudah terjadi, bukan prediksi. Nilai sebuah backtest hampir sepenuhnya bergantung pada apa yang dimodelkan: uji yang mengabaikan biaya, slippage, dan funding bukan perkiraan konservatif atas hasil live — itu strategi yang berbeda.
- Dikenal juga sebagai
- simulasi historis · uji strategi
Cara menghitungnya
A backtest is credible only when every one of these is modelled:
· Fees, both sides, at the tier actually paid
· Slippage, scaled to order size and market depth
· Funding, for every interval a perpetual position was open
· Fill realism — no filling at the close, the mid, or the signal price
· Out-of-sample data the parameters were never fitted on
Yang wajib ada dalam uji yang kredibel
Biaya transaksi pada tier yang benar-benar dibayar, slippage yang diskalakan terhadap ukuran order, funding untuk setiap interval posisi perpetual terbuka, dan pengisian order yang menghormati likuiditas tersedia alih-alih dieksekusi di harga penutupan atau mid. Setiap kelalaian menggeser hasil ke arah yang sama — menyanjung — dan karena itu backtest tanpa friksi bukan sekadar tidak presisi melainkan salah secara sistematis.
Hasil in-sample bukan bukti
Parameter yang dipilih dengan melihat sebuah kumpulan data menggambarkan kumpulan data itu sendiri. Sebuah strategi harus diuji pada periode yang tidak pernah dipakai untuk mengepaskan parameter sebelum angkanya berarti apa pun, dan bahkan setelah itu sampelnya hanya memuat rezim pasar yang kebetulan terjadi — himpunan yang jauh lebih sempit daripada yang dimuat masa depan.
Cara salah menafsirkannya
Backtest rutin dibaca sebagai prakiraan. Padahal ia deskripsi satu jalur melalui satu sampel: aturan sama, data berbeda, hasil berbeda. Maximum drawdown yang dilaporkannya adalah kasus terburuk dalam sampel itu, yang menjadikannya batas bawah risiko masa depan, bukan batas atas.
Hitung sendiri
Lihat juga
Sumber
- Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance — American Mathematical Society (Notices of the AMS, Vol. 61 No. 5, 2014)
- Interpretive Notice 9025 — Compliance Rule 2-29: Use of Promotional Material Containing Hypothetical Performance Results — National Futures Association
- The probability of backtest overfitting — Journal of Computational Finance (Risk Journals)
Definisi ini bersifat edukasi. Tidak ada nasihat investasi di sini, dan tidak ada metrik yang dijelaskan yang memprediksi hasil di masa depan.
Mengetahui definisi adalah bagian yang mudah
Tahu apa itu drawdown tidak sama dengan punya sistem yang berhenti saat drawdown tercapai. QANTERION menerapkan batasan itu selagi strategi berjalan.