التعريف

الاختبار التاريخي

الاختبار التاريخي يشغّل استراتيجية على بيانات سابقة لتقدير سلوكها. التعريف وما يجب أن يُنمذجه اختبار موثوق وحدود النتيجة.

آخر تحديث

الاختبار التاريخي هو تشغيل استراتيجية تداول على بيانات سوق سابقة لتقدير أدائها آنذاك. وهو ينتج تقديراً للسلوك في ظروف وقعت بالفعل، لا تنبؤاً. وتعتمد قيمته كلياً تقريباً على ما يُنمذجه: فالاختبار الذي يُغفل الرسوم والانزلاق والتمويل ليس تقديراً متحفظاً للنتائج الفعلية، بل هو استراتيجية أخرى.

يُعرف أيضاً بـ
الاختبار التاريخي · الاختبار الخلفي · المحاكاة التاريخية · اختبار الاستراتيجية

كيف يُحسب

            A backtest is credible only when every one of these is modelled:
  · Fees, both sides, at the tier actually paid
  · Slippage, scaled to order size and market depth
  · Funding, for every interval a perpetual position was open
  · Fill realism — no filling at the close, the mid, or the signal price
  · Out-of-sample data the parameters were never fitted on

ما ينبغي أن يتضمّنه اختبار موثوق

رسوم التداول عند الشريحة المدفوعة فعلاً، وانزلاق يتناسب مع حجم الأمر، وتمويل عن كل فترة بقي فيها مركز دائم مفتوحاً، وتنفيذ يحترم السيولة المتاحة بدل التنفيذ عند الإغلاق أو السعر الوسطي. وكل إغفال من هذه يدفع النتائج في الاتجاه نفسه — الاتجاه المُجمِّل — ولهذا فالاختبار الخالي من الاحتكاك ليس غير دقيق فحسب بل خاطئ بشكل منهجي.

نتائج العينة الداخلية ليست دليلاً

المعاملات التي تُختار بالنظر إلى مجموعة بيانات إنما تصف تلك المجموعة نفسها. ويجب اختبار الاستراتيجية على فترات لم تُضبط عليها قط قبل أن تعني أرقامها شيئاً، وحتى عندئذٍ لا تحتوي العينة إلا على أنظمة سوقية وقعت مصادفة، وهي مجموعة أضيق بكثير مما يحتويه المستقبل.

كيف يُساء فهمه

كثيراً ما يُقرأ الاختبار التاريخي كتنبؤ. إنه وصف لمسار واحد عبر عينة واحدة: القواعد نفسها ببيانات مختلفة تعطي نتيجة مختلفة. والتراجع الأقصى الذي يعلنه هو أسوأ حالة في تلك العينة، أي حدّ أدنى للمخاطر المستقبلية لا حدّ أعلى.

احسبه بنفسك

انظر أيضاً

المصادر

التعريفات لأغراض تعليمية. لا شيء هنا يُعد نصيحة استثمارية، ولا يتنبأ أي مقياس موصوف هنا بالنتائج المستقبلية.

معرفة التعريف هي الجزء السهل

معرفة معنى التراجع ليست كامتلاك نظام يتوقف عنده. تطبّق QANTERION هذه الحدود أثناء تشغيل الاستراتيجية فعلياً.

ابدأ مجاناً على الورقاطّلع على الأسعار