Sizing berbasis risiko

Kalkulator ukuran posisi

Ukuran ditentukan oleh stop, bukan oleh saldo. Leverage adalah keluaran, bukan masukan.

Diperbarui

Kalkulator ukuran posisi mengubah anggaran risiko tetap menjadi jumlah order: bagi nominal yang siap Anda rugikan (ekuitas × persen risiko) dengan jarak antara entry dan stop, hasilnya adalah jumlah yang harus dibeli atau dijual. Dengan cara ini kerugian sudah ditentukan sebelum posisi dibuka, dan leverage menjadi konsekuensi dari jarak stop, bukan angka yang Anda pilih. Ekuitas $10.000, risiko 1%, stop 4%: 100 ÷ 2.600 = 0,0385 BTC — nosional $2.500 atau leverage 0,25×.

Parameter transaksi

Umumnya 0,25%–2% untuk strategi sistematis

Titik di mana ide terbukti salah — bukan titik di mana rugi terasa masih wajar

Berjalan sepenuhnya di browser Anda. Input tidak dikirim atau disimpan.

Hasil sizing

Ukuran posisi
—

Unit aset dasar (BTC, ETH, saham, kontrak)

Nilai nosional
—
Nominal berisiko
—
Jarak stop
—
Leverage implisit
—

Nosional ÷ ekuitas. Di atas 1× berarti posisi lebih besar dari akun.

Jika leverage implisit melebihi batas bursa, berarti stop terlalu rapat untuk anggaran risiko ini — lebarkan stop lalu hitung ulang, atau turunkan persen risiko. Jangan mempertahankan ukuran lalu mendekatkan stop.

Rumusnya

Risk amount      = Equity × Risk %
Stop distance    = |Entry − Stop|
Position size    = Risk amount ÷ Stop distance
Notional value   = Position size × Entry
Implied leverage = Notional value ÷ Equity
  1. 1 Masukkan ekuitas akun — modal yang memang boleh dipakai strategi, bukan total kekayaan Anda.
  2. 2 Tetapkan risiko per transaksi dalam persen. Mulailah dari rangkaian kalah terburuk strategi Anda, bukan dari angka bulat.
  3. 3 Masukkan harga entry yang direncanakan dan harga stop-loss tempat ide transaksi dinyatakan gugur.
  4. 4 Baca ukuran posisi, lalu periksa leverage implisit terhadap batas bursa sebelum mengirim order.

Mengapa stop yang menentukan ukuran

Sebagian besar akun hancur bukan karena entry yang buruk, melainkan karena ukuran posisi yang sama diterapkan pada transaksi dengan jarak stop yang sangat berbeda. Order tetap 0,1 BTC berisiko $260 pada stop 4% dan $1.300 pada stop 20% — "ukuran" yang sama membawa kerugian lima kali lipat. Sizing fraksional tetap membalik aritmetikanya: Anda mengunci kerugian, dan jumlahnya yang mengambang. Setiap transaksi lalu menyumbang kerusakan yang sama saat gagal, dan itulah prasyarat agar keunggulan statistik muncul sepanjang satu rangkaian transaksi.

Berapa persen risiko yang dipakai

Jawaban jujurnya bergantung pada berapa kali strategi Anda kalah beruntun, bukan pada seberapa yakin Anda. Strategi dengan win rate 45% akan, dalam beberapa ratus transaksi, secara konsisten menghasilkan delapan kekalahan berturut-turut atau lebih. Pada risiko 2%, rangkaian itu memakan sekitar 15% akun; pada 5% memakan 34%, dan aritmetika pemulihannya berbalik memusuhi Anda. Meja trading sistematis berada di 0,25%–1% justru agar rangkaian kalah yang normal tetap berada dalam drawdown yang normal.

Leverage adalah keluaran, bukan pengaturan

Memilih "10×" lebih dulu lalu mencari stop yang muat adalah urutan terbalik, dan itulah mekanisme di balik sebagian besar likuidasi. Ketika ukuran berasal dari stop, leverage hanyalah nosional ÷ ekuitas — angka yang Anda baca belakangan. Jika hasilnya di atas batas bursa, kendala itu adalah informasi nyata: jarak stop dan anggaran risiko tidak kompatibel, dan salah satunya harus diubah sebelum order dikirim.

Alat dan bacaan terkait

Sumber

Kalkulator edukasi. Hasil menggambarkan aritmetika berdasarkan asumsi yang Anda masukkan — bukan prakiraan, rekomendasi, atau nasihat investasi. Trading kuantitatif dapat merugi.

Pertanyaan umum

Jawaban singkat dengan asumsi yang dinyatakan.

Berapa persen risiko per transaksi yang sebaiknya dipakai?

Strategi sistematis umumnya mempertaruhkan 0,25%–1% ekuitas per posisi; 2% adalah batas atas yang agresif untuk trading diskresioner. Tentukan angkanya dengan bertanya seberapa dalam drawdown yang dihasilkan rangkaian kalah terpanjang Anda, lalu konfirmasi lewat backtest, bukan lewat intuisi.

Apakah kalkulator ini berlaku untuk futures dan posisi berleverage?

Ya. Keluarannya adalah jumlah aset dasar dan nilai nosional yang diwakilinya. Di bursa berleverage, bandingkan leverage implisit dengan maksimum yang diizinkan tier akun Anda, dan periksa harga likuidasi secara terpisah — stop baru bermakna jika likuidasi berada lebih jauh daripada stop.

Apakah biaya dan slippage dimasukkan ke nominal risiko?

Keduanya harus dianggarkan berdampingan. Biaya taker bolak-balik ditambah slippage realistis sering menambah 0,1%–0,3% dari nosional, dan itu material saat jarak stop kecil. Pendekatan praktis: hitung ukuran dari stop, lalu pastikan biaya plus slippage tetap menjadi bagian kecil dari nominal risiko; jika tidak, transaksi itu terlalu rapat stopnya untuk layak dijalankan.

Bagaimana jika stop terlalu rapat sehingga leverage melampaui batas bursa?

Itu artinya kalkulator memberi tahu bahwa setup ini tidak dapat didanai dengan anggaran risiko tersebut. Dua respons yang sah: lebarkan stop ke level yang dibenarkan oleh struktur harga dan terima ukuran yang lebih kecil, atau turunkan persen risiko. Mempertahankan ukuran lalu mendekatkan stop hanya mengubah masalah sizing menjadi masalah likuidasi.

Bawa angkanya ke terminal yang menegakkannya

Batas posisi, penghentian drawdown, dan jarak likuidasi adalah batasan yang diterapkan QANTERION saat strategi berjalan — bukan angka yang Anda periksa ulang manual.

Mulai di paper — gratisLihat harga