감사할 수 있는 숫자
백테스트 플랫폼
백테스트는 그 가정만큼만 정직합니다. QANTERION은 시뮬레이션이 무엇을 모형화하고 무엇을 빼놓는지 공개하며, 표본 밖 시험으로 페이퍼 검증을 제공합니다.
암호화폐 백테스트 플랫폼은 거래 전략을 과거 시장 데이터에 재생해 당시 어떻게 작동했을지 추정합니다. 그 결과의 신뢰도는 얼마나 많은 마찰을 모형화했는지에 달려 있습니다. 수수료, 슬리피지, 현실적인 체결을 빼면 결과는 보수적 추정이 아니라 체계적으로 부풀려진 추정이 됩니다. QANTERION은 시뮬레이션이 모형화하는 마찰과 의도적으로 제외하는 마찰을 공개하고, 보고하는 모든 지표의 공식을 정의하며, 백테스트를 예측이 아니라 기각 도구로 다룹니다.
백테스트는 전략을 과거 데이터에 재생해 당시의 작동을 추정하는 일입니다. 나쁜 아이디어를 기각하는 가장 빠른 방법이자, 정직하지 않게 하면 나쁜 아이디어에 대한 확신을 제조하는 가장 빠른 방법이기도 합니다. 미래 참조, 과적합된 파라미터, 수수료 0, 완벽한 체결이 있으면 거의 모든 규칙 집합이 그것이 조정된 데이터 위에서 수익성 있어 보이게 만들 수 있습니다.
해법은 더 그럴듯한 자산 곡선이 아니라 가정의 명시입니다. 어떤 마찰이 모형화되었고 어떤 것이 되지 않았는지, 그리고 각 숫자의 책임이 어디에 있는지. 그것이 이 페이지가 설명하는 기준이며, 방법론 페이지가 한 줄씩 문서화하는 기준입니다.
각 마찰과, 백테스트가 그것을 뺐을 때 벌어지는 일
모든 누락은 결과를 같은 방향, 즉 더 좋아 보이는 방향으로 밉니다. 마찰 없는 백테스트가 부정확한 게 아니라 체계적으로 틀린 이유입니다.
| 마찰 | 여기서의 모형화 | 누락했을 때 |
|---|---|---|
| 슬리피지 | 변동성과 주문 규모에 맞춰 가격을 매기며 없는 셈 치지 않음 | 손절이 타이트한 시스템과 고빈도 전략이 실제와 달리 수익성 있어 보임 |
| 메이커·테이커 수수료 | 실제 적용 등급으로 모든 모의 체결에 부과 | 거래당 우위가 얇은 전략이 떨어져야 할 시험을 통과함 |
| 호가창 깊이 | 깊이를 반영한 체결이 한 호가에서 채워지는지 여러 호가를 타는지 결정 | 최우선 호가에 무한 유동성이 있다고 가정하게 됨 |
| 지표 정의 | 샤프, 최대 낙폭, 노출의 공식을 공개 | 같은 실행 결과를 두 사람이 읽고 다른 숫자를 봄 |
시뮬레이션이 모형화하는 것
슬리피지 모형
시장가 주문은 마지막 체결가에 체결되지 않습니다. 고정밀 슬리피지 모형은 그 간극을 없는 셈 치지 않고 가격으로 반영합니다.
메이커·테이커 수수료
모든 모의 체결은 실전에서 냈을 수수료 구조를 부담합니다. 우위가 수수료보다 얇은 전략은 여기서 가장 먼저 탈락합니다.
깊이 반영 체결
호가창 깊이가 해당 수량이 한 호가에서 채워질지 여러 호가를 타고 갈지를 결정합니다. 이를 모형화하므로 백테스트가 최우선 호가에 무한 유동성을 가정하지 않습니다.
정의된 지표
샤프 지수, 최대 낙폭, 노출. 보고되는 모든 지표에 공개된 공식이 있어 같은 실행을 읽는 두 사람이 같은 숫자를 봅니다.
의도적으로 모형화하지 않은 것
모든 백테스트 엔진은 무언가를 뺍니다. 차이는 조용히 빼느냐, 결과 옆에 그 누락을 명시하느냐입니다.
- 내 주문 흐름의 시장 충격 — 호가창이 나에게 어떻게 반응했을지 시뮬레이션은 알 수 없습니다.
- 거래소 장애, 꼬리 이상치, 그리고 과거 데이터 자체의 결손.
- 전략 실행 코어가 스스로 모형화하지 않는 모든 것 — 각 가정의 경계는 뭉개지지 않고 문서화됩니다.
- 미래. 과거는 전략이 조정에 사용했을 수도 있는 데이터셋이며, 그것을 통과하는 것은 필요조건일 뿐 충분조건과는 거리가 멉니다.
스스로를 속이지 않고 백테스트를 읽는 법
- 1 무엇을 가정했는지 확인 수수료, 슬리피지, 펀딩비, 체결 로직. 명시되지 않은 가정은 유리한 가정입니다.
- 2 수익보다 낙폭을 먼저 깊이와 기간 둘 다. 곡선을 버틸 수 있는지는 실제로 버텼을지로 결정됩니다.
- 3 표본 내 튜닝 여부 점검 파라미터가 테스트를 돌린 그 데이터에서 골라졌는가? 그렇다면 결과는 서술이지 증거가 아닙니다.
- 4 페이퍼로 검증 전략은 현재만 볼 수 있고 모든 체결이 표본 밖입니다. 백테스트가 줄 수 없는 시험입니다.
관련 도구와 읽을거리
QANTERION은 투자 수익을 보장하지 않습니다. 백테스트와 시뮬레이션 결과는 명시된 가정 하의 동작을 설명할 뿐 실거래 결과를 예측하지 않습니다. 실거래 실행과 실제 자금 입금은 기본적으로 비활성화되어 있으며 명시적 활성화가 필요합니다.
먼저 물어볼 만한 질문
랜딩 페이지 버전이 아니라 정직한 버전.
좋은 백테스트는 전략이 수익을 낸다는 뜻인가요?
아닙니다. 백테스트는 명시된 가정 하에 과거 데이터에서의 작동을 추정합니다. 그 같은 과거로 조정된 파라미터는 약한 전략을 강해 보이게 만듭니다. QANTERION은 백테스트를 기각 도구로 다루고, 처음 보는 실시간 데이터에서의 페이퍼 검증과 함께 사용합니다.
QANTERION은 어떤 가정을 공개하나요?
슬리피지 모형화, 메이커·테이커 수수료 처리, 깊이 반영 체결 매칭, 그리고 보고되는 모든 지표의 공식입니다. 방법론 페이지가 각 가정을 나열하고 어떤 것이 QANTERION이 아니라 전략 실행 코어에 속하는지 표시합니다.
어떤 지표를 먼저 봐야 하나요?
언제나 수익보다 최대 낙폭을 먼저 보세요. 그다음 위험 조정 일관성으로 샤프 지수, 실제로 얼마나 많은 자본이 위험에 놓였는지로 노출, 그리고 우위가 비용을 견디는지로 수수료 부담을 봅니다. 수익은 가장 먼저가 아니라 가장 나중에 믿을 숫자입니다.
숫자를 직접 검증할 수 있나요?
가능합니다. 샤프 지수와 최대 낙폭 계산기는 무료이며 로그인이 필요 없습니다. 본인의 수익률 시계열을 붙여 넣고 계산을 확인하세요. 터미널에서 쓰는 모든 지표 공식은 방법론에 공개되어 있습니다.
이용 요금은 얼마인가요?
터미널 이용은 Paper Free(0달러), Starter(월 29달러), Pro(월 79달러)입니다. 구독이 구매하는 것은 해당 등급의 터미널 이용이며, 투자 수익이나 위탁 운용, 전략 성과 배분이 아닙니다.
나쁜 전략을 더 빨리 기각하세요
공개된 가정, 정의된 지표, 페이퍼 검증 — 그리고 어떤 백테스트도 약속으로 제시하지 않습니다.