수수료를 뺀 뒤의 그리드 수익

그리드 트레이딩 수익 계산기

왕복 수수료 차감 후 그리드당 순수익과, 그 설정이 더 이상 성립하지 않는 수수료율.

업데이트

그리드 트레이딩 계산기는 완성된 매수-매도 한 쌍이 실제로 얼마를 버는지 계산합니다. 구간 폭을 그리드 수로 나눠 간격을 구하고, 매수와 매도에서 각각 한 번씩 수수료를 빼면 남는 것이 그리드당 순수익입니다. 설정의 성패를 가르는 값은 손익분기 수수료입니다. 58,000~72,000 구간에 40개를 배치하면 간격은 약 0.62%이므로, 편도 수수료가 약 0.31%를 넘으면 아무것도 남지 않습니다.

그리드 설정

그리드를 늘린다는 것은 간격을 좁힌다는 뜻이지 수익을 늘린다는 뜻이 아닙니다

그리드 주문이 실제로 호가에 걸릴 때만 메이커 수수료를 사용하세요

전적으로 브라우저에서 실행됩니다. 입력값은 전송되거나 저장되지 않습니다.

그리드당 수익성

그리드당 순수익률
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간격에서 수수료 두 번을 뺀 값. 음수면 이 간격에서는 수익이 날 수 없습니다.

그리드 간격
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그리드당 현금 수익
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편도 손익분기 수수료
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이 수수료율을 넘으면 완성되는 모든 쌍이 손실입니다

그리드당 자본
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그리드를 늘리면 체결 건수가 늘어 일이 되는 것처럼 느껴지지만, 수수료는 그대로인 채 간격만 좁아집니다. 일정 밀도를 넘어서면 끊임없이 거래하면서 아무것도 벌지 못하는 전략이 됩니다. 봐야 할 것은 체결 건수가 아니라 그리드당 순수익입니다.

계산 공식

Step        = (Upper − Lower) ÷ (Grid levels − 1)
Spacing %   = Step ÷ Lower × 100
Net / grid  = Spacing % − Fee % × 2       (buy + sell)
Capital/grid= Investment ÷ Grid levels
Profit/grid = Capital per grid × Net % ÷ 100
Break-even fee = Spacing % ÷ 2

Arithmetic spacing. Ignores funding, slippage, and unfilled inventory.
  1. 1 그리드를 운용할 구간의 하단과 상단 가격을 입력하세요.
  2. 2 그리드 개수와 그리드 전체에 배정할 자본을 입력하세요.
  3. 3 편도 수수료율을 입력하세요. 주문이 스프레드를 넘는지 여부를 반영한 실제 값이어야 합니다.
  4. 4 그리드당 순수익을 손익분기 수수료와 대조하고, 가깝다면 그리드 개수를 줄이세요.

그리드를 늘려도 수익은 늘지 않는다

그리드 밀도는 가장 자주 잘못된 방향으로 조정되는 파라미터입니다. 개수를 두 배로 하면 간격은 절반이 되고, 수수료는 체결마다 부과되므로 그대로입니다. 즉 쌍당 총 스프레드만 줄고 비용은 줄지 않습니다. 결과는 체결 내역만 요란하고 순 우위는 0으로 수렴하는 전략입니다. 올바른 제약은 "몇 개를 넣을 수 있는가"가 아니라 "수수료를 여유 있게 넘기는 가장 좁은 간격은 얼마인가"입니다.

이 계산기가 의도적으로 제외한 것

여기 있는 것은 그리드 하나를 떼어낸 산술이며, 실제 비용 세 가지가 바깥에 있습니다. 펀딩비 — 무기한 선물에서 마이너스 펀딩 구간을 넘겨 재고를 보유하면 확보한 스프레드보다 비쌀 수 있습니다. 슬리피지 — 스프레드를 넘겨 체결되는 그리드 주문은 모형상의 수수료보다 더 지불합니다. 재고 리스크 — 가격이 구간을 벗어나면 쌍이 완성되지 않고, 하락하는 모든 단계에서 매수한 포지션만 남습니다. 이것은 수수료 문제가 아니라 방향성 문제이며, 그리드 전략이 실제로 돈을 잃는 지점입니다.

관련 도구와 읽을거리

출처

교육용 계산기입니다. 출력값은 입력한 가정 하의 산술 결과이며 예측·추천·투자 자문이 아닙니다. 퀀트 트레이딩은 손실이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

가정을 명시한 짧은 답변.

그리드는 몇 개로 해야 하나요?

간격이 수수료의 두 배를 여유 있게 넘는 선까지만입니다. 이 계산기가 알려주는 손익분기 수수료에서 출발하세요. 실제 수수료에 가깝다면 그리드가 너무 촘촘합니다. 실무적 하한은 왕복 수수료의 3~4배 이상 간격을 확보해 슬리피지 여유를 남기는 것입니다.

가격이 구간을 벗어나는 경우가 반영되나요?

반영되지 않으며, 이것이 의도적으로 남긴 가장 큰 공백입니다. 이 도구는 완성된 매수-매도 한 쌍의 수익성을 모형화합니다. 가격이 구간을 이탈하면 쌍이 완성되지 않고 포지션은 방향성을 갖게 됩니다. 그리드의 최종 결과를 지배하는 리스크는 어떤 그리드당 수익 숫자로도 드러나지 않습니다.

등차 간격인가요, 등비 간격인가요?

이 계산기는 등차, 즉 가격 폭이 동일한 방식을 씁니다. 등비는 퍼센트 폭이 동일해서 가격이 오를수록 수익률이 줄어들지 않고 구간 전체에서 일정하게 유지됩니다. 넓은 구간에서는 등비가 구조적으로 더 나은 선택이고, 좁은 구간에서는 둘이 거의 같습니다.

계산한 숫자를 실제로 강제하는 터미널에서

포지션 상한, 드로다운 중단, 청산 거리는 QANTERION에서 전략 실행 중 강제되는 제약입니다. 손으로 다시 확인하는 숫자가 아닙니다.

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