거래당 리스크는 몇 %가 적절한가요?

시스템 전략은 보통 자본금의 0.25%~1%를 사용하며, 2%는 재량 거래의 공격적인 상한입니다. 결정 방법은 과거 최장 연패가 얼마나 깊은 드로다운을 만드는지 확인하고, 직관이 아니라 백테스트 수치로 검증하는 것입니다.

선물과 레버리지 포지션에도 쓸 수 있나요?

가능합니다. 출력은 기초자산 수량과 그것이 나타내는 명목가치입니다. 레버리지 거래소에서는 실질 레버리지를 계좌 등급 한도와 비교하고, 청산가를 별도로 확인하세요. 청산가가 손절가보다 멀리 있을 때에만 손절이 실제로 작동합니다.

수수료와 슬리피지를 리스크 금액에 포함해야 하나요?

리스크 금액과 함께 예산에 넣어야 합니다. 왕복 테이커 수수료와 현실적인 슬리피지는 명목가치의 0.1%~0.3%에 달하는 경우가 많고, 손절 폭이 좁을수록 비중이 커집니다. 실무적으로는 손절 기준으로 사이즈를 구한 뒤, 수수료와 슬리피지가 리스크 금액의 작은 일부에 머무는지 확인합니다. 그렇지 않다면 그 손절 폭으로는 성립하지 않는 거래입니다.

손절이 너무 타이트해서 레버리지가 한도를 넘으면?

현재 리스크 예산으로는 이 거래가 성립하지 않는다는 계산 결과입니다. 올바른 대응은 두 가지입니다. 구조적으로 근거 있는 자리까지 손절을 넓히고 더 작은 사이즈를 받아들이거나, 리스크 비율을 낮추는 것입니다. 수량을 유지한 채 손절만 당기면 사이징 문제가 청산 문제로 바뀝니다.

리스크에서 역산하는 사이징

포지션 사이즈 계산기

사이즈는 잔고가 아니라 손절 폭이 결정합니다. 레버리지는 입력값이 아니라 언제나 결과값입니다.

업데이트 2026-08-18

포지션 사이즈 계산기는 고정된 리스크 예산을 주문 수량으로 변환합니다. 감당할 손실액(자본금 × 리스크 비율)을 진입가와 손절가의 차이로 나눈 값이 매수·매도할 수량입니다. 이 방식에서는 손실액이 진입 전에 확정되고, 레버리지는 손절 폭의 결과가 됩니다. 자본금 1만 달러, 리스크 1%, 손절 폭 4%라면 100 ÷ 2,600 = 0.0385 BTC이며 명목가치는 2,500달러, 실질 레버리지는 0.25배입니다.

거래 파라미터

계좌 자본금 (USDT)

거래당 리스크 (%)

시스템 전략은 보통 0.25%~2%

진입 가격 (USDT)

손절 가격 (USDT)

“손실을 감당할 수 있는 자리”가 아니라 “아이디어가 틀렸음이 확인되는 자리”

전적으로 브라우저에서 실행됩니다. 입력값은 전송되거나 저장되지 않습니다.

사이징 결과

포지션 수량: —
명목가치: —
리스크 금액: —
손절 폭: —
실질 레버리지: —

실질 레버리지가 거래소 한도를 넘으면, 현재 리스크 예산에 비해 손절이 너무 타이트하다는 뜻입니다. 손절을 넓혀 다시 계산하거나 리스크 비율을 낮추세요. 수량을 유지한 채 손절만 당기는 것은 잘못된 대응입니다.

계산 공식

Risk amount      = Equity × Risk %
Stop distance    = |Entry − Stop|
Position size    = Risk amount ÷ Stop distance
Notional value   = Position size × Entry
Implied leverage = Notional value ÷ Equity

1 계좌 자본금을 입력하세요. 총자산이 아니라 이 전략에 실제로 배정한 자금입니다.
2 거래당 리스크 비율을 설정하세요. 둥근 숫자가 아니라 전략의 최악의 연패에서 역산하세요.
3 계획한 진입 가격과, 아이디어가 무효화되는 손절 가격을 입력하세요.
4 포지션 수량을 확인하고, 주문 전에 실질 레버리지를 거래소 한도와 대조하세요.

왜 손절이 사이즈를 결정하는가

망가지는 계좌는 대개 진입 실력이 아니라, 손절 폭이 전혀 다른 거래에 똑같은 수량을 적용하다가 무너집니다. 고정 0.1 BTC 주문은 손절 4%에서 260달러, 20%에서 1,300달러를 잃습니다. 같은 “사이즈”인데 손실은 다섯 배입니다. 고정 비율 사이징은 식을 뒤집습니다. 손실액을 고정하고 수량을 변동시키는 것입니다. 그러면 실패한 거래가 매번 동일한 손해를 남기고, 이것이 통계적 우위가 일련의 거래에서 드러나기 위한 전제 조건입니다.

리스크 비율은 얼마로 잡을까

정직한 답은 자신감이 아니라 전략이 몇 번 연속으로 지는가에 달려 있습니다. 승률 45% 전략은 수백 번의 거래 중 8연패 이상을 반드시 만들어냅니다. 리스크 2%면 그 구간에서 계좌의 약 15%, 5%면 34%를 잃고, 회복에 필요한 수익률 산술이 급격히 불리해집니다. 시스템 트레이딩 데스크가 0.25%~1% 사이를 쓰는 이유는, 정상적인 연패가 정상적인 드로다운 안에 머물게 하기 위해서입니다.

레버리지는 설정이 아니라 출력

“10배로 간다”를 먼저 정하고 거기에 맞는 손절을 찾는 것은 순서가 거꾸로이며, 대부분의 청산이 발생하는 메커니즘입니다. 손절에서 사이즈를 도출하면 레버리지는 명목가치 ÷ 자본금이라는 사후 수치에 불과합니다. 그 값이 거래소 허용치를 넘는다면 그 제약 자체가 유용한 정보입니다. 손절 폭과 리스크 예산이 양립하지 않으므로, 주문 전에 둘 중 하나를 바꿔야 합니다.

출처

Futures margin calculation rules — OKX
ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors — European Securities and Markets Authority (ESMA)
PS19/18: Restricting contract for difference products sold to retail clients — Financial Conduct Authority (FCA)

교육용 계산기입니다. 출력값은 입력한 가정 하의 산술 결과이며 예측·추천·투자 자문이 아닙니다. 퀀트 트레이딩은 손실이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

가정을 명시한 짧은 답변.

거래당 리스크는 몇 %가 적절한가요?: 시스템 전략은 보통 자본금의 0.25%~1%를 사용하며, 2%는 재량 거래의 공격적인 상한입니다. 결정 방법은 과거 최장 연패가 얼마나 깊은 드로다운을 만드는지 확인하고, 직관이 아니라 백테스트 수치로 검증하는 것입니다.
선물과 레버리지 포지션에도 쓸 수 있나요?: 가능합니다. 출력은 기초자산 수량과 그것이 나타내는 명목가치입니다. 레버리지 거래소에서는 실질 레버리지를 계좌 등급 한도와 비교하고, 청산가를 별도로 확인하세요. 청산가가 손절가보다 멀리 있을 때에만 손절이 실제로 작동합니다.
수수료와 슬리피지를 리스크 금액에 포함해야 하나요?: 리스크 금액과 함께 예산에 넣어야 합니다. 왕복 테이커 수수료와 현실적인 슬리피지는 명목가치의 0.1%~0.3%에 달하는 경우가 많고, 손절 폭이 좁을수록 비중이 커집니다. 실무적으로는 손절 기준으로 사이즈를 구한 뒤, 수수료와 슬리피지가 리스크 금액의 작은 일부에 머무는지 확인합니다. 그렇지 않다면 그 손절 폭으로는 성립하지 않는 거래입니다.
손절이 너무 타이트해서 레버리지가 한도를 넘으면?: 현재 리스크 예산으로는 이 거래가 성립하지 않는다는 계산 결과입니다. 올바른 대응은 두 가지입니다. 구조적으로 근거 있는 자리까지 손절을 넓히고 더 작은 사이즈를 받아들이거나, 리스크 비율을 낮추는 것입니다. 수량을 유지한 채 손절만 당기면 사이징 문제가 청산 문제로 바뀝니다.

계산한 숫자를 실제로 강제하는 터미널에서

포지션 상한, 드로다운 중단, 청산 거리는 QANTERION에서 전략 실행 중 강제되는 제약입니다. 손으로 다시 확인하는 숫자가 아닙니다.

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