Definisi

Pyramiding

Pyramiding menambah posisi yang untung dalam porsi makin kecil seiring trade bergerak searah. Piramida tegak atau terbalik, dan aturan stop agar tambahan tidak menjadi risiko baru.

Diperbarui

Pyramiding adalah aturan pengelolaan posisi yang hanya menambah sebuah trade setelah harga bergerak menguntungkan, dengan setiap tambahan lebih kecil dari sebelumnya, sehingga harga rata-rata masuk tetap dekat dengan harga awal dan ukuran baru dibiayai oleh laba mengambang. Menambah 4, 3, 2, dan 1 unit di 100, 104, 108, dan 112 menghasilkan rata-rata masuk 104; unit yang sama dalam urutan terbalik menghasilkan 108, dan koreksi kurang dari 4% menghapus seluruh keuntungan. Pyramiding adalah anti-martingale: ukuran naik setelah menang dan tidak pernah setelah kalah, dan setiap tambahan dihitung ulang terhadap stop saat ini agar total risiko terbuka tetap di dalam anggaran per trade.

Dikenal juga sebagai
menambah posisi bertahap · menambah posisi menang · anti-martingale

Cara menghitungnya

            Upright pyramid: units_k = units_0 × r^k with r < 1 (each add smaller than the last)
average entry = Σ(units_k × price_k) ÷ Σ units_k
open risk after each add = Σ units × (average entry − stop) ≤ per-trade risk budget

Worked example — 4 / 3 / 2 / 1 units at 100 / 104 / 108 / 112:
  average entry = (400 + 312 + 216 + 112) ÷ 10 = 104
  stop trailed to 106 → 10 × (104 − 106) = −20, i.e. 20 of profit locked in
Inverted 1 / 2 / 3 / 4 at the same prices: average entry = 108, same stop → 10 × (108 − 106) = 20 at risk

Contoh perhitungan: Empat unit di 100, tiga di 104, dua di 108, dan satu di 112 rata-ratanya 104; dengan stop dinaikkan ke 106 posisi ini tidak bisa rugi, dan penurunan ke 106 mengembalikan 60 dari 80 laba mengambang yang terlihat di 112.

Bentuk piramida menentukan harga rata-rata masuk

Piramida tegak, yaitu 4, 3, 2, dan 1 unit di 100, 104, 108, dan 112, memegang sepuluh unit dengan rata-rata 104, sehingga trailing stop di 106 mengunci laba 20 bahkan setelah tambahan terakhir. Membalik urutan yang sama menempatkan empat unit di 112 dan satu di 100: rata-ratanya menjadi 108, dan stop yang sama berubah menjadi rugi 20. Karena itu setiap tambahan harus dihitung terhadap stop saat ini, dan stop harus naik ke level yang membatalkan tambahan terbaru; piramida yang stop-nya tetap di level awal hanyalah posisi besar yang dibeli dekat puncak.

Menambah posisi menang hanya menguntungkan di rezim yang punya pemenang

Imbal hasil momentum deret waktu berasal dari sebagian kecil tren panjang yang bertahan; sebagian besar sinyal berakhir dengan rugi kecil, dan hasil setahun ditentukan oleh beberapa tren yang terus berjalan. Pyramiding memperbesar tepat kemiringan itu: menambah ukuran di tempat tren sudah membuktikan diri, dan membiarkan entri yang gagal tetap pada ukuran awal yang lebih kecil. Di pasar sideways aritmetikanya berbalik: setiap tambahan dilakukan di puncak lokal dan setiap trailing stop tersentuh pada ayunan berikutnya, sehingga piramida lebih sering rugi daripada satu posisi tetap. Strategi momentum QANTERION tidak melakukan pyramiding; mereka memegang posisi berskala menit di bawah alokasi tetap dan batas drawdown.

Cara salah menafsirkannya

Kesalahan yang umum adalah menambah posisi menang karena "sedang jalan" tanpa memindahkan stop, yang menaikkan eksposur tepat ketika risiko pembalikan paling tinggi dan mengubah posisi kecil dengan stop kecil menjadi posisi besar dengan stop besar. Kesalahan lain adalah mencampuradukkan pyramiding dengan average down: menambah trade yang rugi untuk menurunkan rata-rata masuk adalah martingale, dan ukuran yang dituntutnya tumbuh paling cepat justru ketika trade membuktikan tesisnya salah.

Hitung sendiri

Lihat juga

Sumber

Definisi ini bersifat edukasi. Tidak ada nasihat investasi di sini, dan tidak ada metrik yang dijelaskan yang memprediksi hasil di masa depan.

Mengetahui definisi adalah bagian yang mudah

Tahu apa itu drawdown tidak sama dengan punya sistem yang berhenti saat drawdown tercapai. QANTERION menerapkan batasan itu selagi strategi berjalan.

Mulai di paper — gratisLihat harga