Tanım

Piramitleme (pyramiding)

Piramitleme (pyramiding), işlem lehe ilerledikçe kazanan pozisyona giderek küçülen parçalarla ekler. Düz ve ters piramidin aritmetiği ve eklemeleri yeni riske çevirmeyen stop kuralı.

Güncellendi

Piramitleme (pyramiding), bir işleme yalnızca lehe hareket ettikten sonra ekleme yapan ve her eklemeyi bir öncekinden küçük tutan bir pozisyon yönetimi kuralıdır; böylece ortalama giriş fiyatı ilk fiyata yakın kalır ve yeni büyüklük açık kârla finanse edilir. 100, 104, 108 ve 112 seviyelerinde 4, 3, 2 ve 1 birim eklemek 104 ortalama giriş verir; aynı birimler ters sırada eklendiğinde ortalama 108 olur ve %4 altındaki bir geri çekilme kazancın tamamını siler. Piramitleme anti-martingale yöntemidir: büyüklük kazançtan sonra artar, kayıptan sonra asla artmaz ve her ekleme mevcut stop seviyesine göre yeniden boyutlandırılır ki toplam açık risk işlem başına bütçenin içinde kalsın.

Diğer adı
pozisyona kademeli girme · kazanana ekleme · anti-martingale boyutlandırma

Nasıl hesaplanır

            Upright pyramid: units_k = units_0 × r^k with r < 1 (each add smaller than the last)
average entry = Σ(units_k × price_k) ÷ Σ units_k
open risk after each add = Σ units × (average entry − stop) ≤ per-trade risk budget

Worked example — 4 / 3 / 2 / 1 units at 100 / 104 / 108 / 112:
  average entry = (400 + 312 + 216 + 112) ÷ 10 = 104
  stop trailed to 106 → 10 × (104 − 106) = −20, i.e. 20 of profit locked in
Inverted 1 / 2 / 3 / 4 at the same prices: average entry = 108, same stop → 10 × (108 − 106) = 20 at risk

Çözümlü örnek: 100 seviyesinde dört, 104 seviyesinde üç, 108 seviyesinde iki ve 112 seviyesinde bir birim 104 ortalama verir; stop 106 seviyesine çekildiğinde pozisyon kaybedemez ve 106 seviyesine düşüş, 112 seviyesinde görünen 80 açık kârın 60 birimini geri verir.

Piramidin şekli ortalama girişi belirler

Düz bir piramit, yani 100, 104, 108 ve 112 seviyelerinde 4, 3, 2 ve 1 birim, on birimi 104 ortalamayla taşır; 106 seviyesine çekilen bir iz süren stop, son eklemeden sonra bile 20 kâr kilitler. Aynı diziyi ters çevirmek 112 seviyesine dört, 100 seviyesine bir birim koyar: ortalama 108 olur ve aynı stop 20 zarara dönüşür. Bu yüzden her ekleme mevcut stopa göre boyutlandırılmalı ve stop, en son eklemenin geçersizleşme seviyesine yükseltilmelidir; stopu ilk seviyede kalan bir piramit, tepeye yakın alınmış büyük bir pozisyondan başka bir şey değildir.

Kazanana eklemek yalnızca kazananın olduğu rejimde öder

Zaman serisi momentum getirileri uzun ve kalıcı azınlık trendlerden gelir; sinyallerin çoğu küçük kayıpla biter ve yılı devam eden birkaç trend yapar. Piramitleme tam olarak bu çarpıklığı büyütür: trendin kendini kanıtladığı yerde büyüklük ekler, başarısız girişleri ise ilk küçük boyutunda bırakır. Yatay piyasada aritmetik tersine döner: her ekleme yerel bir tepede yapılır ve her iz süren stop bir sonraki salınımda vurulur, dolayısıyla piramit tek bir sabit pozisyondan daha sık kaybeder. QANTERION momentum stratejileri piramitleme yapmaz; sabit tahsis ve düşüş sınırı altında dakika ölçeğinde pozisyon tutar.

Nasıl yanlış okunur

Yaygın hata, "işe yarıyor" diye stopu taşımadan kazanana eklemektir; bu, dönüş riskinin en yüksek olduğu anda maruziyeti artırır ve küçük stoplu küçük bir pozisyonu büyük stoplu büyük bir pozisyona çevirir. Diğeri piramitlemeyi maliyet düşürmeyle karıştırmaktır: kaybeden bir işleme ortalama girişi düşürmek için eklemek martingale yöntemidir ve istediği büyüklük tam da işlem tezin yanlış olduğunu kanıtlarken en hızlı büyür.

Hesapla

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

Tanımlar eğitim amaçlıdır. Burada yatırım tavsiyesi yoktur ve anlatılan hiçbir ölçüt gelecekteki sonuçları öngörmez.

Tanımları bilmek kolay kısım

Drawdown’un ne demek olduğunu bilmek, ona ulaşınca duran bir sisteme sahip olmakla aynı şey değildir. QANTERION bu sınırları strateji çalışırken uygular.

Ücretsiz paper ile başlaFiyatlara bak