ربح الشبكة بعد الرسوم
حاسبة أرباح التداول الشبكي
صافي الربح لكل شبكة مكتملة بعد رسوم الذهاب والإياب، والنسبة التي يتوقف عندها الإعداد عن الجدوى.
تحسب أداة التداول الشبكي ما يكسبه فعلياً زوج شراء-بيع واحد مكتمل. اقسم النطاق على عدد المستويات لتحصل على المسافة بينها، ثم اطرح الرسوم مرتين — عند الشراء وعند البيع — والمتبقي هو صافي الربح لكل شبكة. الرقم الذي يحسم صلاحية الإعداد هو رسوم التعادل: بوضع 40 مستوى في نطاق 58,000–72,000 تكون المسافة نحو 0.62%، ولذلك فإن أي رسوم تتجاوز 0.31% تقريباً لكل جهة لا تُبقي شيئاً.
إعداد الشبكة
زيادة المستويات تعني مسافة أضيق، لا ربحاً أكبر
استخدم نسبة الصانع فقط إذا كانت أوامر الشبكة تستقر فعلاً في دفتر الأوامر
تعمل بالكامل داخل متصفحك. لا تُرسل المدخلات ولا تُحفظ.
اقتصاديات كل شبكة
- صافي الربح لكل شبكة
- —
- المسافة بين المستويات
- —
- النقد لكل شبكة مكتملة
- —
- رسوم التعادل لكل جهة
- —
- رأس المال لكل مستوى
- —
المسافة ناقص الرسوم مرتين. القيمة السالبة تعني تعذّر الربح عند هذه المسافة.
فوق هذه النسبة يخسر كل زوج مكتمل
إضافة مستويات تبدو مثمرة لأنها تنتج صفقات مكتملة أكثر، لكنها تضيّق المسافة بينما تبقى الرسوم ثابتة — فبعد كثافة معيّنة تتداول الاستراتيجية بلا توقف ولا تكسب شيئاً. راقب صافي الربح لكل شبكة، لا عدد الصفقات.
الصيغة
Step = (Upper − Lower) ÷ (Grid levels − 1)
Spacing % = Step ÷ Lower × 100
Net / grid = Spacing % − Fee % × 2 (buy + sell)
Capital/grid= Investment ÷ Grid levels
Profit/grid = Capital per grid × Net % ÷ 100
Break-even fee = Spacing % ÷ 2
Arithmetic spacing. Ignores funding, slippage, and unfilled inventory.- 1 أدخل الحدين الأدنى والأعلى للنطاق الذي تريد تشغيل الشبكة داخله.
- 2 أدخل عدد مستويات الشبكة ورأس المال المخصص للشبكة بأكملها.
- 3 أدخل نسبة الرسوم لكل جهة — النسبة الحقيقية، مع مراعاة ما إذا كانت أوامرك تعبر الفارق السعري.
- 4 قارن صافي الربح لكل شبكة برسوم التعادل، وإذا تقاربا فقلّل عدد المستويات.
لماذا لا تعني زيادة الشبكات زيادة الربح
كثافة الشبكة هي المعامل الأكثر تعديلاً في الاتجاه الخاطئ. مضاعفة المستويات تُنصِّف المسافة بينها، بينما تُفرض الرسوم عند كل تنفيذ على أي حال — فينخفض الفارق الإجمالي لكل زوج ولا تنخفض التكلفة. والنتيجة استراتيجية تُنفَّذ باستمرار وتُنتج سجل صفقات مزدحماً بينما تتقارب أفضليتها الصافية نحو الصفر. القيد الصحيح ليس «كم مستوى يمكنني إدخاله» بل «ما أضيق مسافة تغطي الرسوم مع هامش أمان».
ما تستبعده هذه الحاسبة عمداً
ما هنا هو حساب معزول لكل شبكة، وتبقى ثلاث تكاليف حقيقية خارجه. التمويل: في العقود الدائمة قد يكلّف الاحتفاظ بمخزون الشبكة عبر فترات تمويل سالبة أكثر من الفارق المحقَّق. الانزلاق: أوامر الشبكة التي تعبر الفارق السعري تدفع أكثر من الرسوم المفترضة. مخاطر المخزون: عند مغادرة السعر للنطاق تتوقف الأزواج عن الاكتمال ويبقى لديك مركز اشتريته عند كل مستوى أثناء الهبوط — وهذه ليست مشكلة رسوم بل مشكلة اتجاه، وهي الموضع الذي تخسر فيه استراتيجيات الشبكة فعلاً.
أدوات وقراءات ذات صلة
المصادر
- What's the Spot Grid bot and how do I use it? — OKX
- Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors — Barber & Odean, The Journal of Finance (author copy, UC Berkeley Haas School of Business)
حاسبة تعليمية. النتائج تصف عمليات حسابية وفق الافتراضات التي أدخلتها، وليست توقعاً أو توصية أو نصيحة استثمارية. قد يؤدي التداول الكمي إلى خسائر.
أسئلة شائعة
إجابات مختصرة مع ذكر الافتراضات.
كم مستوى شبكة ينبغي أن أستخدم؟
بما يكفي لتتجاوز المسافة ضعف نسبة رسومك بأريحية، ولا أكثر. ابدأ من رسوم التعادل التي تعرضها هذه الحاسبة: إذا كانت قريبة من رسومك الفعلية فالشبكة كثيفة أكثر من اللازم. الحد العملي الشائع هو مسافة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أضعاف رسوم الذهاب والإياب، مع ترك مجال للانزلاق.
هل يأخذ ذلك في الحسبان خروج السعر من النطاق؟
لا، وهذا أكبر إغفال بقصد. تنمذج الأداة اقتصاديات زوج شراء-بيع مكتمل. وعندما يكسر السعر النطاق تتوقف الأزواج عن الاكتمال ويصبح المركز اتجاهياً — والمخاطرة التي تحكم نتائج الشبكة فعلياً لا يعبّر عنها أي رقم للربح لكل شبكة.
مسافات حسابية أم هندسية؟
تستخدم هذه الحاسبة مسافات حسابية، أي خطوات سعرية متساوية. أما المسافات الهندسية فتستخدم خطوات نسبية متساوية، ما يبقي العائد النسبي لكل شبكة ثابتاً عبر النطاق بدل أن يتقلص كلما ارتفع السعر. في النطاقات الواسعة يكون الخيار الهندسي عادة أفضل بنيوياً، وفي النطاقات الضيقة يتطابق الأسلوبان تقريباً.
انقل الرقم إلى طرفية تفرضه فعلياً
حدود المركز وإيقاف التراجع ومسافة التصفية قيود تطبّقها QANTERION أثناء تشغيل الاستراتيجية، لا أرقاماً تعيد فحصها يدوياً.