ما نسبة المخاطرة المناسبة لكل صفقة؟

تخاطر الاستراتيجيات المنهجية عادة بنسبة 0.25%–1% من رأس المال لكل مركز، و2% حد أعلى جريء للتداول التقديري. اختر الرقم بالسؤال عن عمق التراجع الذي ستنتجه أطول سلسلة خسائر تاريخية لديك، ثم تحقّق منه بالاختبار التاريخي لا بالحدس.

هل تصلح الحاسبة للعقود الآجلة والمراكز ذات الرافعة؟

نعم. الناتج هو كمية الأصل الأساسي والقيمة الاسمية التي تمثلها. في المنصات ذات الرافعة، قارن الرافعة الضمنية بالحد الأقصى المسموح لمستوى حسابك، وتحقق من سعر التصفية بشكل منفصل — فالوقف لا يعني شيئاً إلا إذا كانت التصفية أبعد منه.

هل تُحتسب الرسوم والانزلاق ضمن مبلغ المخاطرة؟

يجب إدراجها في الميزانية إلى جانبه. رسوم الآخذ ذهاباً وإياباً مع انزلاق واقعي تضيف غالباً 0.1%–0.3% من القيمة الاسمية، وهو أثر ملموس عندما تكون مسافة الوقف صغيرة. الأسلوب العملي: حدّد الحجم من الوقف، ثم تأكد أن الرسوم والانزلاق تبقى جزءاً صغيراً من مبلغ المخاطرة؛ وإن لم تكن كذلك فالصفقة أضيق وقفاً من أن تكون قابلة للتنفيذ.

ماذا لو كان الوقف ضيقاً لدرجة تجاوز الرافعة حد المنصة؟

هذه هي الحاسبة تخبرك بأن الإعداد غير قابل للتمويل بميزانية المخاطرة الحالية. هناك ردّان صحيحان: توسيع الوقف إلى مستوى يبرره هيكل السعر وقبول حجم أصغر، أو خفض نسبة المخاطرة. الإبقاء على الحجم وتقريب الوقف يحوّل مشكلة تحديد حجم إلى مشكلة تصفية.

تحديد الحجم انطلاقاً من المخاطرة

حاسبة حجم المركز

الحجم يحدده وقف الخسارة لا الرصيد. الرافعة نتيجة تُقرأ، وليست قيمة تُدخل.

آخر تحديث 2026-08-18

تحوّل حاسبة حجم المركز ميزانية مخاطرة ثابتة إلى كمية أمر: اقسم المبلغ الذي تقبل خسارته (رأس المال × نسبة المخاطرة) على المسافة بين سعر الدخول ووقف الخسارة، والناتج هو الكمية التي تشتريها أو تبيعها. بهذه الطريقة تتحدد الخسارة قبل فتح الصفقة، وتصبح الرافعة نتيجة لمسافة الوقف لا رقماً تختاره. برأس مال 10,000 دولار ومخاطرة 1% ووقف على بعد 4%: 100 ÷ 2,600 = 0.0385 بيتكوين، أي قيمة اسمية 2,500 دولار ورافعة 0.25×.

معطيات الصفقة

رأس مال الحساب (USDT)

المخاطرة لكل صفقة (%)

عادة 0.25%–2% في الاستراتيجيات المنهجية

سعر الدخول (USDT)

سعر وقف الخسارة (USDT)

حيث تثبت الفكرة خطأها — لا حيث تبدو الخسارة محتملة

تعمل بالكامل داخل متصفحك. لا تُرسل المدخلات ولا تُحفظ.

نتيجة تحديد الحجم

حجم المركز: —
القيمة الاسمية: —
المبلغ المعرّض للمخاطرة: —
مسافة الوقف: —
الرافعة الضمنية: —

إذا تجاوزت الرافعة الضمنية الحد المسموح به في المنصة، فالوقف ضيّق جداً بالنسبة لميزانية المخاطرة — وسّع الوقف وأعد الحساب أو اخفض نسبة المخاطرة. لا تُبقِ الحجم وتقرّب الوقف.

الصيغة

Risk amount      = Equity × Risk %
Stop distance    = |Entry − Stop|
Position size    = Risk amount ÷ Stop distance
Notional value   = Position size × Entry
Implied leverage = Notional value ÷ Equity

1 أدخل رأس مال الحساب — المبلغ المسموح للاستراتيجية باستخدامه فعلياً، لا مجمل ثروتك.
2 حدّد المخاطرة لكل صفقة كنسبة مئوية، انطلاقاً من أسوأ سلسلة خسائر تاريخية لا من رقم مستدير.
3 أدخل سعر الدخول المستهدف وسعر وقف الخسارة الذي تُلغى عنده فكرة الصفقة.
4 اقرأ حجم المركز، ثم قارن الرافعة الضمنية بحد المنصة قبل إرسال الأمر.

لماذا يحدد الوقف حجم المركز

معظم الحسابات لا تُدمَّر بسبب نقاط دخول سيئة، بل بسبب أحجام متطابقة تُطبَّق على صفقات تختلف مسافات وقفها اختلافاً كبيراً. أمر ثابت بحجم 0.1 بيتكوين يخاطر بـ260 دولاراً عند وقف 4% وبـ1,300 دولار عند وقف 20% — الحجم نفسه بخسارة أكبر خمس مرات. يقلب تحديد الحجم بنسبة ثابتة المعادلة: تثبّت الخسارة وتترك الكمية تتغير. عندها تُحدث كل صفقة خاسرة الضرر نفسه، وهذا شرط ضروري لظهور أي أفضلية إحصائية عبر سلسلة من الصفقات.

ما نسبة المخاطرة المناسبة

الجواب الصادق يعتمد على عدد الخسائر المتتالية التي تنتجها استراتيجيتك، لا على مقدار ثقتك. استراتيجية بنسبة نجاح 45% ستنتج، خلال بضع مئات من الصفقات، سلسلة من ثماني خسائر متتالية أو أكثر. عند مخاطرة 2% تكلّف هذه السلسلة نحو 15% من الحساب، وعند 5% تكلّف 34% ويصبح حساب التعافي قاسياً. تلتزم المكاتب المنهجية بنطاق 0.25%–1% تحديداً كي تبقى سلسلة الخسائر الطبيعية داخل تراجع طبيعي.

الرافعة نتيجة لا إعداد

اختيار «10×» أولاً ثم البحث عن وقف يناسبها ترتيب معكوس، وهو الآلية وراء معظم عمليات التصفية. حين يُشتق الحجم من الوقف، تصبح الرافعة مجرد القيمة الاسمية ÷ رأس المال — رقم يُقرأ لاحقاً. وإذا تجاوز ما تسمح به المنصة، فالقيد نفسه معلومة مفيدة: مسافة الوقف وميزانية المخاطرة غير متوافقتين، ويجب تغيير إحداهما قبل إرسال الأمر.

أدوات وقراءات ذات صلة

المصادر

Futures margin calculation rules — OKX
ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors — European Securities and Markets Authority (ESMA)
PS19/18: Restricting contract for difference products sold to retail clients — Financial Conduct Authority (FCA)

حاسبة تعليمية. النتائج تصف عمليات حسابية وفق الافتراضات التي أدخلتها، وليست توقعاً أو توصية أو نصيحة استثمارية. قد يؤدي التداول الكمي إلى خسائر.

أسئلة شائعة

إجابات مختصرة مع ذكر الافتراضات.

ما نسبة المخاطرة المناسبة لكل صفقة؟: تخاطر الاستراتيجيات المنهجية عادة بنسبة 0.25%–1% من رأس المال لكل مركز، و2% حد أعلى جريء للتداول التقديري. اختر الرقم بالسؤال عن عمق التراجع الذي ستنتجه أطول سلسلة خسائر تاريخية لديك، ثم تحقّق منه بالاختبار التاريخي لا بالحدس.
هل تصلح الحاسبة للعقود الآجلة والمراكز ذات الرافعة؟: نعم. الناتج هو كمية الأصل الأساسي والقيمة الاسمية التي تمثلها. في المنصات ذات الرافعة، قارن الرافعة الضمنية بالحد الأقصى المسموح لمستوى حسابك، وتحقق من سعر التصفية بشكل منفصل — فالوقف لا يعني شيئاً إلا إذا كانت التصفية أبعد منه.
هل تُحتسب الرسوم والانزلاق ضمن مبلغ المخاطرة؟: يجب إدراجها في الميزانية إلى جانبه. رسوم الآخذ ذهاباً وإياباً مع انزلاق واقعي تضيف غالباً 0.1%–0.3% من القيمة الاسمية، وهو أثر ملموس عندما تكون مسافة الوقف صغيرة. الأسلوب العملي: حدّد الحجم من الوقف، ثم تأكد أن الرسوم والانزلاق تبقى جزءاً صغيراً من مبلغ المخاطرة؛ وإن لم تكن كذلك فالصفقة أضيق وقفاً من أن تكون قابلة للتنفيذ.
ماذا لو كان الوقف ضيقاً لدرجة تجاوز الرافعة حد المنصة؟: هذه هي الحاسبة تخبرك بأن الإعداد غير قابل للتمويل بميزانية المخاطرة الحالية. هناك ردّان صحيحان: توسيع الوقف إلى مستوى يبرره هيكل السعر وقبول حجم أصغر، أو خفض نسبة المخاطرة. الإبقاء على الحجم وتقريب الوقف يحوّل مشكلة تحديد حجم إلى مشكلة تصفية.

انقل الرقم إلى طرفية تفرضه فعلياً

حدود المركز وإيقاف التراجع ومسافة التصفية قيود تطبّقها QANTERION أثناء تشغيل الاستراتيجية، لا أرقاماً تعيد فحصها يدوياً.

ابدأ مجاناً على الورق اطّلع على الأسعار