扣掉手续费之后的网格利润
网格交易利润计算器
扣除来回手续费后的单格净利润，以及让这套参数彻底失效的临界费率。
网格交易计算器算的是「一次完整的买入—卖出配对到底赚多少」。用区间宽度除以格数得到间距，再减去两次手续费（买一次、卖一次），剩下的就是单格净利润。真正决定一套参数能否成立的是临界费率：在 58,000–72,000 的区间里布 40 格，间距约为 0.62%，因此单边费率一旦超过约 0.31%，这套网格就一分钱也剩不下。
网格参数
格数变多意味着间距变窄，不等于利润变多
只有当网格委托确实是挂单成交时，才填挂单费率
完全在你的浏览器中运行，输入内容不会被上传或保存。
单格经济性
- 单格净利润率
- —
- 网格间距
- —
- 单格现金收益
- —
- 单边保本费率
- —
- 每格占用资金
- —
间距减去两次手续费。为负说明这个间距下网格根本无法盈利。
费率高于这个数值时，每完成一次配对都是亏的
加格子会让人有「在干活」的错觉，因为成交笔数确实变多了；但它在压缩间距的同时并不会降低手续费——所以超过某个密度之后，策略会不停地交易却什么都赚不到。要盯的是单格净利润，不是成交笔数。
计算公式
Step = (Upper − Lower) ÷ (Grid levels − 1)
Spacing % = Step ÷ Lower × 100
Net / grid = Spacing % − Fee % × 2 (buy + sell)
Capital/grid= Investment ÷ Grid levels
Profit/grid = Capital per grid × Net % ÷ 100
Break-even fee = Spacing % ÷ 2
Arithmetic spacing. Ignores funding, slippage, and unfilled inventory.- 1 输入你打算让网格运行的区间下限与上限。
- 2 输入网格数量，以及分配给整个网格的资金总额。
- 3 输入单边手续费率——要用真实费率，并考虑你的委托是否需要跨价成交。
- 4 把单格净利润与保本费率对照；两者接近时，就应该减少格数。
为什么格子越多不等于赚得越多
网格密度是最容易被往错误方向调的参数。格数翻倍，格与格之间的间距就减半，而手续费是按每笔成交收取的，不会跟着变小——于是每对配对的毛价差下降，成本却纹丝不动。结果就是一个不停成交、交易记录看起来很热闹、净收益却趋近于零的策略。正确的约束条件不是「我最多能塞多少格」，而是「间距最紧能到多少，仍然能覆盖手续费并留有余量」。
这个计算器刻意排除了什么
这里算的是孤立的单格算术，有三项真实成本在它之外。资金费：在永续合约上，持有网格库存穿越负资金费结算区间，成本可能超过捕获的价差。滑点：需要跨价成交的网格委托，实际付出的比模型里的手续费更多。库存风险：价格离开区间后网格停止配对，你手上剩下的是在下跌途中每一格都买过的仓位——这不是手续费问题，而是方向性问题，也正是网格策略真正亏钱的地方。
参考资料
- What's the Spot Grid bot and how do I use it? — OKX
- Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors — Barber & Odean, The Journal of Finance (author copy, UC Berkeley Haas School of Business)
本工具用于教学与测算。输出结果仅代表你所输入假设下的算术结果，不构成预测、推荐或投资建议。量化交易可能造成本金损失。
常见问题
简短回答，并写明假设条件。
网格数量应该设多少？
设到「间距明显大于两倍手续费」为止，不要再多。请从本计算器给出的保本费率入手：如果它已经很接近你的实际费率，说明网格太密了。一个常见的实务下限是间距至少为来回手续费的三到四倍，给滑点留出空间。
这里考虑了价格跌出区间的情况吗？
没有，而且这是刻意留下的最大缺口。本工具建模的是一次完成的买卖配对的经济性。当价格突破区间后，配对不再完成，仓位变成方向性持仓——真正主导网格最终结果的风险，任何单格利润数字都无法体现。
等差间距还是等比间距？
本计算器使用等差间距，即价格步长相等。等比间距使用相等的百分比步长，能让每格的百分比收益在整个区间内保持恒定，而不会随着价格上涨而缩水。区间较宽时，等比通常是结构上更好的选择；区间较窄时两者几乎没有区别。