扣掉手續費之後的網格利潤
網格交易利潤計算器
扣除來回手續費後的單格淨利潤，以及讓這套參數徹底失效的臨界費率。
網格交易計算器算的是「一次完整的買入—賣出配對到底賺多少」。用區間寬度除以格數得到間距，再減去兩次手續費（買一次、賣一次），剩下的就是單格淨利潤。真正決定一套參數能否成立的是臨界費率：在 58,000–72,000 的區間佈 40 格，間距約為 0.62%，因此單邊費率一旦超過約 0.31%，這套網格就一分錢也剩不下。
網格參數
格數變多代表間距變窄，不等於利潤變多
只有當網格委託確實是掛單成交時，才填掛單費率
完全在你的瀏覽器中運行，輸入內容不會被上傳或儲存。
單格經濟性
- 單格淨利潤率
- —
- 網格間距
- —
- 單格現金收益
- —
- 單邊損益兩平費率
- —
- 每格佔用資金
- —
間距減去兩次手續費。為負代表這個間距下網格根本無法獲利。
費率高於這個數值時，每完成一次配對都是虧的
加格子會讓人有「在做事」的錯覺，因為成交筆數確實變多了；但它在壓縮間距的同時並不會降低手續費——所以超過某個密度之後，策略會不停交易卻什麼都賺不到。要盯的是單格淨利潤，不是成交筆數。
計算公式
Step = (Upper − Lower) ÷ (Grid levels − 1)
Spacing % = Step ÷ Lower × 100
Net / grid = Spacing % − Fee % × 2 (buy + sell)
Capital/grid= Investment ÷ Grid levels
Profit/grid = Capital per grid × Net % ÷ 100
Break-even fee = Spacing % ÷ 2
Arithmetic spacing. Ignores funding, slippage, and unfilled inventory.- 1 輸入你打算讓網格運行的區間下限與上限。
- 2 輸入網格數量，以及分配給整個網格的資金總額。
- 3 輸入單邊手續費率——要用真實費率，並考慮你的委託是否需要跨價成交。
- 4 把單格淨利潤與損益兩平費率對照；兩者接近時，就應該減少格數。
為什麼格子越多不等於賺得越多
網格密度是最容易被往錯誤方向調整的參數。格數翻倍，格與格之間的間距就減半，而手續費是按每筆成交收取的，不會跟著變小——於是每對配對的毛價差下降，成本卻紋絲不動。結果就是一個不停成交、交易紀錄看起來很熱鬧、淨收益卻趨近於零的策略。正確的約束條件不是「我最多能塞多少格」，而是「間距最緊能到多少，仍然能覆蓋手續費並留有餘裕」。
這個計算器刻意排除了什麼
這裡算的是孤立的單格算術，有三項真實成本在它之外。資金費：在永續合約上，持有網格庫存穿越負資金費結算區間，成本可能超過捕獲的價差。滑價：需要跨價成交的網格委託，實際付出的比模型裡的手續費更多。庫存風險：價格離開區間後網格停止配對，你手上剩下的是在下跌途中每一格都買過的部位——這不是手續費問題，而是方向性問題，也正是網格策略真正虧錢的地方。
參考資料
- What's the Spot Grid bot and how do I use it? — OKX
- Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors — Barber & Odean, The Journal of Finance (author copy, UC Berkeley Haas School of Business)
本工具用於教學與試算。輸出結果僅代表你所輸入假設下的算術結果，不構成預測、推薦或投資建議。量化交易可能造成本金損失。
常見問題
簡短回答，並寫明假設條件。
網格數量應該設多少？
設到「間距明顯大於兩倍手續費」為止，不要再多。請從本計算器給出的損益兩平費率入手：如果它已經很接近你的實際費率，代表網格太密了。一個常見的實務下限是間距至少為來回手續費的三到四倍，為滑價留出空間。
這裡考慮了價格跌出區間的情況嗎？
沒有，而且這是刻意留下的最大缺口。本工具建模的是一次完成的買賣配對的經濟性。當價格突破區間後，配對不再完成，部位變成方向性持倉——真正主導網格最終結果的風險，任何單格利潤數字都無法體現。
等差間距還是等比間距？
本計算器使用等差間距，即價格步長相等。等比間距使用相等的百分比步長，能讓每格的百分比收益在整個區間內保持恆定，而不會隨著價格上漲而縮水。區間較寬時，等比通常是結構上更好的選擇；區間較窄時兩者幾乎沒有差別。