手数料を引いた後のグリッド利益
グリッド取引 利益計算ツール
往復手数料控除後の1グリッドあたり純利益と、その設定が成立しなくなる手数料率。
グリッド取引計算ツールは、1組の買い→売りが実際にいくら稼ぐのかを求めます。レンジ幅をグリッド数で割ってグリッド幅を出し、そこから手数料を2回（買いと売り）差し引いた残りが1グリッドの純利益です。設定の可否を決めるのは損益分岐手数料で、58,000〜72,000のレンジに40本を引くとグリッド幅は約0.62%となり、片道手数料が約0.31%を超えると何も残りません。
グリッド設定
グリッドを増やすとは、幅を狭めることであって利益を増やすことではありません
グリッド注文が確実に板に並ぶ場合のみメイカー手数料を使用
すべてブラウザ内で動作します。入力値は送信も保存もされません。
1グリッドの経済性
- 1グリッド純利益率
- —
- グリッド幅
- —
- 1グリッドの現金利益
- —
- 片道の損益分岐手数料
- —
- 1本あたり資金
- —
グリッド幅から手数料2回分を引いた値。マイナスならこの幅では利益が出ません。
この手数料率を超えると、成立した組はすべて損失になります
グリッドを増やすと約定回数が増えるため作業が進んでいるように感じますが、手数料は変わらないまま幅だけが狭まります。一定の密度を超えると、絶えず売買しながら何も稼がない戦略になります。見るべきは約定回数ではなく1グリッド純利益です。
計算式
Step = (Upper − Lower) ÷ (Grid levels − 1)
Spacing % = Step ÷ Lower × 100
Net / grid = Spacing % − Fee % × 2 (buy + sell)
Capital/grid= Investment ÷ Grid levels
Profit/grid = Capital per grid × Net % ÷ 100
Break-even fee = Spacing % ÷ 2
Arithmetic spacing. Ignores funding, slippage, and unfilled inventory.- 1 グリッドを稼働させるレンジの下限と上限を入力します。
- 2 グリッド数と、そのグリッド全体へ配分する資金を入力します。
- 3 片道の手数料率を入力します。注文がスプレッドを越えるかどうかを踏まえた実際の値を使ってください。
- 4 1グリッド純利益を損益分岐手数料と照合し、近ければグリッド数を減らします。
グリッドを増やしても利益は増えない
グリッド密度は最も誤った方向に調整されやすいパラメータです。本数を倍にすれば間隔は半分になり、手数料は約定ごとに課されるので変わりません。つまり1組あたりの粗い値幅だけが下がり、コストは下がらない。結果として、約定履歴だけが賑やかで純粋な優位性はゼロに収束する戦略ができあがります。正しい制約は「何本引けるか」ではなく「手数料に余裕をもって勝てる最小の幅はどこか」です。
この計算ツールが意図的に除外しているもの
ここにあるのは1グリッドを切り離した算術で、現実のコストが三つ外にあります。資金調達手数料——無期限先物では、マイナス資金調達の区間をまたいで在庫を保有すると、獲得した値幅を上回ることがあります。スリッページ——スプレッドを越えて約定するグリッド注文は、モデル上の手数料より多く支払います。在庫リスク——価格がレンジを離れると組は成立しなくなり、下落の各段で買った建玉だけが残ります。これは手数料の問題ではなく方向性の問題であり、グリッド戦略が実際に損失を出す場所です。
出典
- What's the Spot Grid bot and how do I use it? — OKX
- Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors — Barber & Odean, The Journal of Finance (author copy, UC Berkeley Haas School of Business)
教育目的の計算ツールです。出力は入力された前提における算術結果であり、予測・推奨・投資助言ではありません。クオンツ取引は損失を生じる可能性があります。
よくある質問
前提条件を明示した簡潔な回答。
グリッドは何本にすべきですか？
グリッド幅が手数料の2倍を余裕をもって上回る範囲まで、それ以上は増やさないことです。本ツールが示す損益分岐手数料から出発してください。実際の手数料に近ければグリッドが密すぎます。実務的な下限は、往復手数料の3〜4倍以上の幅を確保し、スリッページの余地を残すことです。
価格がレンジを外れる場合は考慮されていますか？
されていません。これは意図的な最大の欠落です。本ツールは成立した買い→売り1組の経済性をモデル化します。価格がレンジを抜けると組は成立しなくなり、建玉は方向性を持ちます。グリッドの最終結果を支配するリスクは、いかなる1グリッド利益の数値にも表れません。
等差と等比のどちらの幅にすべきですか？
本ツールは等差、つまり価格の刻み幅が等しい方式です。等比は百分率の刻みが等しく、価格上昇に伴って収益率が目減りせず、レンジ全体で一定に保たれます。広いレンジでは等比が構造的に優れることが多く、狭いレンジでは両者はほぼ同一です。
算出した数値を、実際に強制するターミナルへ
ポジション上限、ドローダウン停止、清算距離は、QANTERIONでは戦略の稼働中に強制される制約です。手作業で再確認する数字ではありません。