扣咗手續費之後嘅網格利潤
網格交易利潤計算機
扣除來回手續費後嘅單格淨利潤，以及令呢套參數徹底失效嘅臨界費率。
網格交易計算機計嘅係「一次完整嘅買入—賣出配對究竟賺幾多」。用區間寬度除以格數得出間距，再減去兩次手續費（買一次、賣一次），剩低嘅就係單格淨利潤。真正決定一套參數成唔成立嘅係臨界費率：喺 58,000–72,000 嘅區間佈 40 格，間距約為 0.62%，所以單邊費率一旦超過約 0.31%，呢套網格就一蚊都剩唔低。
網格參數
格數多咗代表間距窄咗，唔等於利潤多咗
只有當網格委託真係掛單成交時，先好填掛單費率
完全喺你的瀏覽器中運行，輸入內容不會被上傳或儲存。
單格經濟性
- 單格淨利潤率
- —
- 網格間距
- —
- 單格現金收益
- —
- 單邊打和費率
- —
- 每格佔用資金
- —
間距減去兩次手續費。負數代表呢個間距下網格根本無法賺錢。
費率高過呢個數值時，每完成一次配對都係蝕
加格會令人有「喺度做緊嘢」嘅錯覺，因為成交筆數的確多咗；但佢喺壓縮間距嘅同時並唔會降低手續費——所以超過某個密度之後，策略會不停交易但係咩都賺唔到。要盯嘅係單格淨利潤，唔係成交筆數。
計算公式
Step = (Upper − Lower) ÷ (Grid levels − 1)
Spacing % = Step ÷ Lower × 100
Net / grid = Spacing % − Fee % × 2 (buy + sell)
Capital/grid= Investment ÷ Grid levels
Profit/grid = Capital per grid × Net % ÷ 100
Break-even fee = Spacing % ÷ 2
Arithmetic spacing. Ignores funding, slippage, and unfilled inventory.- 1 輸入你打算令網格運行嘅區間下限同上限。
- 2 輸入網格數量，以及分配俾成個網格嘅資金總額。
- 3 輸入單邊手續費率——要用真實費率，並考慮你嘅委託需唔需要跨價成交。
- 4 將單格淨利潤同打和費率對照；兩者接近時，就應該減少格數。
點解格越多唔等於賺得越多
網格密度係最容易被調錯方向嘅參數。格數翻倍，格與格之間嘅間距就減半，而手續費係按每筆成交收取，唔會跟住變細——於是每對配對嘅毛價差下降，成本卻絲毫未動。結果就係一個不停成交、交易紀錄睇落好熱鬧、淨收益卻趨近於零嘅策略。正確嘅約束條件唔係「我最多可以塞幾多格」，而係「間距最緊可以去到幾多，仍然可以覆蓋手續費並留有餘裕」。
呢個計算機刻意排除咗咩
呢度計嘅係孤立嘅單格算術，有三項真實成本喺佢之外。資金費：喺永續合約上，持有網格庫存穿越負資金費結算區間，成本可能超過捕獲嘅價差。滑點：需要跨價成交嘅網格委託，實際付出嘅比模型裡嘅手續費更多。庫存風險：價格離開區間之後網格停止配對，你手上剩低嘅係喺下跌途中每一格都買過嘅倉位——呢個唔係手續費問題，而係方向性問題，亦正正係網格策略真正蝕錢嘅地方。
參考資料
- What's the Spot Grid bot and how do I use it? — OKX
- Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors — Barber & Odean, The Journal of Finance (author copy, UC Berkeley Haas School of Business)
本工具用於教學與試算。輸出結果僅代表你所輸入假設下的算術結果，不構成預測、推薦或投資建議。量化交易可能導致本金損失。
常見問題
簡短回答，並寫明假設條件。
網格數量應該設幾多？
設到「間距明顯大過兩倍手續費」為止，唔好再多。請由本計算機提供嘅打和費率入手：如果佢已經好接近你嘅實際費率，代表網格太密。一個常見嘅實務下限係間距至少為來回手續費嘅三至四倍，為滑點留返空間。
呢度有冇考慮價格跌出區間嘅情況？
冇，而且呢個係刻意留低嘅最大缺口。本工具建模嘅係一次完成嘅買賣配對嘅經濟性。當價格突破區間之後，配對唔再完成，倉位變成方向性持倉——真正主導網格最終結果嘅風險，任何單格利潤數字都反映唔到。
等差間距定等比間距？
本計算機使用等差間距，即係價格步長相等。等比間距使用相等嘅百分比步長，可以令每格嘅百分比收益喺成個區間內保持恆定，而唔會隨住價格上升而縮水。區間較闊時，等比通常係結構上更好嘅選擇；區間較窄時兩者幾乎冇分別。