Lucro de grid, depois das taxas

Calculadora de lucro de grid trading

Lucro por grid concluído líquido de taxas de ida e volta, e a taxa em que a configuração deixa de funcionar.

Atualizado em

Uma calculadora de grid trading determina quanto um par compra-venda concluído realmente rende. Divida a faixa pelo número de níveis para obter o espaçamento, subtraia a taxa duas vezes — uma na compra, outra na venda — e o que sobra é o lucro líquido por grid. O número que decide uma configuração é a taxa de equilíbrio: com 40 níveis numa faixa de 58.000 a 72.000, o espaçamento é cerca de 0,62%, então qualquer taxa acima de aproximadamente 0,31% por lado não deixa nada.

Configuração do grid

Mais níveis significa espaçamento menor, não mais lucro

Use a taxa maker só se as ordens do grid realmente ficarem no book

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Economia por grid

Lucro líquido por grid
—

Espaçamento menos as duas taxas. Negativo significa que o grid não pode lucrar nesse espaçamento.

Espaçamento do grid
—
Caixa por grid concluído
—
Taxa de equilíbrio por lado
—

Acima dessa taxa, todo par concluído dá prejuízo

Capital por nível
—

Adicionar níveis parece produtivo porque gera mais negociações concluídas, mas estreita o espaçamento enquanto as taxas ficam fixas — então, a partir de certa densidade, a estratégia negocia o tempo todo e não ganha nada. Acompanhe o lucro líquido por grid, não a contagem de trades.

A fórmula

Step        = (Upper − Lower) ÷ (Grid levels − 1)
Spacing %   = Step ÷ Lower × 100
Net / grid  = Spacing % − Fee % × 2       (buy + sell)
Capital/grid= Investment ÷ Grid levels
Profit/grid = Capital per grid × Net % ÷ 100
Break-even fee = Spacing % ÷ 2

Arithmetic spacing. Ignores funding, slippage, and unfilled inventory.
  1. 1 Informe os limites inferior e superior da faixa em que o grid deve operar.
  2. 2 Informe o número de níveis e o capital que está alocando para o grid inteiro.
  3. 3 Informe sua taxa por lado — a real, considerando se suas ordens atravessam o spread.
  4. 4 Compare o lucro líquido por grid com a taxa de equilíbrio; se estiverem próximos, reduza o número de níveis.

Por que mais grids não é mais lucro

A densidade do grid é o parâmetro mais frequentemente ajustado na direção errada. Dobrar os níveis reduz o espaçamento pela metade, e a taxa é cobrada por execução de qualquer forma — então o spread bruto por par cai enquanto o custo por par não. O resultado é uma estratégia que executa o tempo todo, produz um histórico movimentado e converge para vantagem líquida zero. A restrição correta não é "quantos níveis cabem" e sim "qual é o menor espaçamento que ainda cobre as taxas com folga".

O que esta calculadora exclui de propósito

Isto é a aritmética por grid isolada, e três custos reais ficam de fora. Funding: em perpétuos, manter o estoque do grid através de intervalos de funding negativo pode custar mais que o spread capturado. Slippage: ordens de grid que atravessam o spread pagam mais que a taxa modelada. Risco de estoque: quando o preço sai da faixa, os pares deixam de se completar e você fica com uma posição comprada em todos os níveis da queda — isso não é um problema de taxa e sim direcional, e é onde as estratégias de grid realmente perdem dinheiro.

Ferramentas e leituras relacionadas

Fontes

Calculadora educacional. Os resultados descrevem a aritmética sob as premissas inseridas — não são previsão, recomendação ou consultoria de investimento. Trading quantitativo pode gerar perdas.

Perguntas frequentes

Respostas curtas, com as premissas declaradas.

Quantos níveis de grid devo usar?

O suficiente para que o espaçamento supere confortavelmente o dobro da sua taxa, e nada além disso. Comece pela taxa de equilíbrio que esta calculadora informa: se ela estiver perto da sua taxa real, o grid está denso demais. Um piso prático comum é espaçamento de pelo menos três a quatro vezes a taxa de ida e volta, deixando margem para slippage.

Isto considera o preço saindo da minha faixa?

Não, e essa é a maior omissão, por desenho. A ferramenta modela a economia de um par compra-venda concluído. Quando o preço rompe a faixa, os pares deixam de se completar e a posição vira direcional — o risco que domina os resultados de grid não é capturado por nenhuma métrica de lucro por grid.

Espaçamento aritmético ou geométrico?

Esta calculadora usa espaçamento aritmético — passos de preço iguais. O geométrico usa passos percentuais iguais, o que mantém o retorno percentual por grid constante ao longo da faixa em vez de encolhê-lo conforme o preço sobe. Em faixas amplas, o geométrico costuma ser a melhor escolha estrutural; em faixas estreitas os dois são quase idênticos.

Leve o número para um terminal que o aplica

Limites de posição, parada por drawdown e distância de liquidação são restrições que a QANTERION aplica enquanto a estratégia roda — não números que você reconfere à mão.

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