Definisi
Grid trading
Grid trading menempatkan order beli dan jual berlapis pada satu rentang harga. Definisi, ekonomi per grid, dan risiko tren yang tidak disebut pemasaran.
Grid trading adalah strategi bergaya market making yang membagi rentang harga menjadi beberapa level lalu menempatkan order beli di bawah dan jual di atas, memungut spread setiap kali harga berayun di antara dua level. Ia menghasilkan laba kecil dan sering di pasar sideways. Di pasar tren, ia berhenti menyelesaikan pasangan dan justru menumpuk posisi terarah — saat itu terjadi, yang rusak bukan strateginya melainkan rezim pasarnya.
- Dikenal juga sebagai
- bot grid · strategi grid
Cara menghitungnya
Divide a price range into levels; buy each level down, sell each level up.
Spacing % = (Upper − Lower) ÷ (Levels − 1) ÷ Lower × 100
Net / grid = Spacing % − Fee % × 2
Earns spread in a range. Accumulates inventory in a trend.
Contoh perhitungan: 40 level pada 58.000–72.000 → jarak 0,62%; pada 0,02% per sisi, bersih 0,58% per grid.
Biaya menetapkan batas bawah jarak
Setiap pasangan beli-jual yang selesai membayar biaya dua kali, jadi spread kotor antar level harus melampaui dua kali tarif biaya sebelum grid menghasilkan apa pun. Menambah level terasa produktif karena memunculkan lebih banyak transaksi, tetapi itu mempersempit jarak sementara biaya tetap — melewati kepadatan tertentu, strategi berdagang terus-menerus dan tidak menyisakan apa pun.
Grid bukan martingale
Keduanya menambah posisi saat harga turun, karena itu sering tertukar. Namun grid membeli jumlah yang sudah direncanakan dan sama besar pada level yang ditetapkan lebih dulu; martingale menambah ukuran setelah tiap kekalahan untuk memulihkan kerugian sebelumnya dalam satu gerakan. Yang pertama punya eksposur terbatas dan bisa diketahui; yang kedua eksposurnya tumbuh tanpa batas.
Cara salah menafsirkannya
Bot grid kerap dipasarkan lewat jumlah transaksi selesai dan win rate, yang keduanya nyaris sempurna secara struktural — setiap pasangan yang selesai pasti untung. Angka yang menentukan hasil adalah inventaris belum terealisasi ketika harga meninggalkan rentang, dan itu tidak muncul di kedua statistik tersebut.
Hitung sendiri
Sumber
- High-frequency trading in a limit order book — Marco Avellaneda and Sasha Stoikov, NYU Courant Institute of Mathematical Sciences
- Dealing with the Inventory Risk. A solution to the market making problem — Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle, Joaquin Fernandez-Tapia (arXiv, Cornell University)
- Introduction to Spot Grid Bot on Bybit — Bybit Help Center
Definisi ini bersifat edukasi. Tidak ada nasihat investasi di sini, dan tidak ada metrik yang dijelaskan yang memprediksi hasil di masa depan.
Mengetahui definisi adalah bagian yang mudah
Tahu apa itu drawdown tidak sama dengan punya sistem yang berhenti saat drawdown tercapai. QANTERION menerapkan batasan itu selagi strategi berjalan.