Tanım
Grid trading
Grid trading, bir fiyat aralığına katmanlı alış ve satış emirleri yerleştirir. Tanım, grid başına ekonomi ve pazarlamanın atladığı trend riski.
Grid trading, bir fiyat aralığını seviyelere bölüp altına alış, üstüne satış emirleri koyan ve fiyat iki seviye arasında salındıkça marjı yakalayan piyasa yapıcı tarzı bir stratejidir. Yatay piyasada küçük ve sık kârlar üretir. Trendli piyasada çiftleri tamamlamayı bırakır ve bunun yerine yönlü bir pozisyon biriktirir; bu olduğunda bozulan strateji değil piyasa rejimidir.
- Diğer adı
- grid botu · grid stratejisi
Nasıl hesaplanır
Divide a price range into levels; buy each level down, sell each level up.
Spacing % = (Upper − Lower) ÷ (Levels − 1) ÷ Lower × 100
Net / grid = Spacing % − Fee % × 2
Earns spread in a range. Accumulates inventory in a trend.
Çözümlü örnek: 58.000–72.000 arasında 40 seviye → %0,62 aralık; tek yön %0,02’de grid başına net %0,58.
Komisyonlar aralığın tabanını belirler
Tamamlanan her al-sat çifti komisyonu iki kez öder; dolayısıyla seviyeler arasındaki brüt marj, grid herhangi bir şey kazanmadan önce komisyon oranının iki katını aşmalıdır. Seviye eklemek daha çok işlem ürettiği için üretken hissettirir, ama komisyon sabit kalırken aralığı daraltır — belli bir yoğunluğun ötesinde strateji durmadan işlem yapar ve eline hiçbir şey geçmez.
Grid, martingale değildir
İkisi de fiyat düşerken pozisyona eklediği için karıştırılır. Ancak grid, önceden sabitlenmiş seviyelerde önceden planlanmış ve eşit büyüklükte alımlar yapar; martingale ise her kayıptan sonra büyüklüğü artırarak önceki kayıpları tek hamlede geri almayı hedefler. Birincisinin maruziyeti sınırlı ve önceden bilinebilirken, ikincisininki sınırsız büyür.
Nasıl yanlış okunur
Grid botları sıklıkla tamamlanan işlem sayısı ve kazanma oranıyla pazarlanır; ikisi de yapısı gereği neredeyse kusursuzdur, çünkü tamamlanan her çift kârlıdır. Sonucu belirleyen sayı, fiyat aralığı terk ettiğinde elde kalan gerçekleşmemiş stoktur ve bu, iki istatistikte de görünmez.
Kaynaklar
- High-frequency trading in a limit order book — Marco Avellaneda and Sasha Stoikov, NYU Courant Institute of Mathematical Sciences
- Dealing with the Inventory Risk. A solution to the market making problem — Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle, Joaquin Fernandez-Tapia (arXiv, Cornell University)
- Introduction to Spot Grid Bot on Bybit — Bybit Help Center
Tanımlar eğitim amaçlıdır. Burada yatırım tavsiyesi yoktur ve anlatılan hiçbir ölçüt gelecekteki sonuçları öngörmez.
Tanımları bilmek kolay kısım
Drawdown’un ne demek olduğunu bilmek, ona ulaşınca duran bir sisteme sahip olmakla aynı şey değildir. QANTERION bu sınırları strateji çalışırken uygular.