Riskten geriye doğru sizing

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı

Büyüklüğü bakiye değil stop belirler. Kaldıraç bir girdi değil, daima bir çıktıdır.

Güncellendi

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı, sabit bir risk bütçesini emir miktarına çevirir: kaybetmeyi göze aldığınız tutarı (sermaye × risk %) giriş ile stop arasındaki mesafeye bölersiniz; sonuç, alınacak veya satılacak miktardır. Böylece zarar işlem açılmadan önce belirlenir ve kaldıraç, seçtiğiniz bir sayı değil stop mesafesinin sonucu olur. 10.000 dolar sermaye, %1 risk ve %4 stop ile: 100 ÷ 2.600 = 0,0385 BTC — 2.500 dolar nominal, yani 0,25× kaldıraç.

İşlem parametreleri

Sistematik stratejilerde genellikle %0,25–%2

Fikrin yanlışlandığı yer — zararın katlanılabilir hissettirdiği yer değil

Tamamen tarayıcınızda çalışır. Girdiler iletilmez ve saklanmaz.

Sizing çıktısı

Pozisyon büyüklüğü
—

Dayanak varlık birimi (BTC, ETH, hisse, kontrat)

Nominal değer
—
Riske atılan tutar
—
Stop mesafesi
—
Zımni kaldıraç
—

Nominal ÷ sermaye. 1× üzeri, pozisyonun hesaptan büyük olduğu anlamına gelir.

Zımni kaldıraç borsanın izin verdiğinin üzerine çıkıyorsa, bu risk bütçesi için stop fazla dar demektir — stopu genişletip yeniden hesaplayın ya da risk yüzdesini düşürün. Büyüklüğü koruyup stopu yaklaştırmayın.

Formül

Risk amount      = Equity × Risk %
Stop distance    = |Entry − Stop|
Position size    = Risk amount ÷ Stop distance
Notional value   = Position size × Entry
Implied leverage = Notional value ÷ Equity
  1. 1 Hesap sermayenizi girin — toplam varlığınızı değil, stratejinin gerçekten kullanmasına izin verilen sermayeyi.
  2. 2 İşlem başına riski yüzde olarak belirleyin. Yuvarlak bir sayıdan değil, stratejinin en kötü kayıp serisinden yola çıkın.
  3. 3 Planlanan giriş fiyatını ve fikrin geçersizleştiği stop-loss fiyatını girin.
  4. 4 Pozisyon büyüklüğünü okuyun, emri göndermeden önce zımni kaldıracı borsa limitiyle karşılaştırın.

Neden stop büyüklüğü belirler

Hesapların çoğu kötü girişlerden değil, stop mesafeleri çok farklı işlemlere aynı büyüklüğün uygulanmasından yıkılır. Sabit 0,1 BTC’lik bir emir %4 stopta 260 dolar, %20 stopta 1.300 dolar riske atar — aynı “büyüklük”, beş kat zarar. Sabit oranlı sizing aritmetiği tersine çevirir: zararı sabitlersiniz, miktar dalgalanır. Böylece her başarısız işlem aynı hasarı verir; bu da istatistiksel bir avantajın bir işlem serisinde görünür hale gelmesinin ön koşuludur.

Hangi risk yüzdesi kullanılmalı

Dürüst cevap kendinize güveninize değil, stratejinizin kaç ardışık kayıp ürettiğine bağlıdır. %45 kazanma oranlı bir strateji, birkaç yüz işlem içinde sekiz ve üzeri ardışık kaybı güvenilir biçimde üretir. %2 riskte bu seri hesabın yaklaşık %15’ine, %5’te %34’üne mal olur ve toparlanma aritmetiği düşmanlaşır. Sistematik masaların %0,25 ile %1 arasında kalmasının nedeni tam olarak budur: normal bir kayıp serisi normal bir drawdown içinde kalsın diye.

Kaldıraç bir ayar değil, bir sonuçtur

Önce “10×” seçip sonra ona uyan bir stop aramak tersine bir sıradır ve likidasyonların çoğunun mekanizmasıdır. Büyüklük stoptan geldiğinde kaldıraç yalnızca nominal ÷ sermayedir — sonradan okunan bir sayı. Borsanın izin verdiğinin üzerine çıkıyorsa, bu kısıt gerçek bir bilgidir: stop mesafesi ile risk bütçesi bağdaşmıyordur ve emir gönderilmeden önce birinin değişmesi gerekir.

İlgili araçlar ve okumalar

Kaynaklar

Eğitim amaçlı hesaplayıcı. Çıktılar girdiğiniz varsayımlar altındaki aritmetiği gösterir; tahmin, tavsiye veya yatırım danışmanlığı değildir. Kantitatif işlem zarar ettirebilir.

Sık sorulanlar

Varsayımları belirtilmiş kısa yanıtlar.

İşlem başına yüzde kaç risk almalıyım?

Sistematik stratejiler pozisyon başına genellikle sermayenin %0,25–%1’ini riske atar; %2 iradi işlemler için agresif bir üst sınırdır. Seçimi, en uzun tarihsel kayıp serinizin ne kadar drawdown üreteceğini sorarak yapın ve sezgiyle değil backtest ile doğrulayın.

Bu hesaplayıcı vadeli ve kaldıraçlı pozisyonlarda çalışır mı?

Evet. Çıktı, dayanak varlığın miktarı ve temsil ettiği nominal değerdir. Kaldıraçlı platformlarda zımni kaldıracı hesap kademenizin izin verdiği maksimumla karşılaştırın ve likidasyon fiyatını ayrıca kontrol edin — stop, ancak likidasyon ondan daha uzaktaysa anlamlıdır.

Komisyon ve slipaj riske dahil edilmeli mi?

Onunla birlikte bütçelenmelidir. Gidiş-dönüş taker komisyonu artı gerçekçi slipaj çoğu zaman nominalin %0,1–%0,3’ünü ekler; stop mesafesi küçükken bu ciddi bir paydır. Pratik yaklaşım: önce stopa göre boyutlandırın, sonra komisyon artı slipajın riske atılan tutarın küçük bir kısmı olarak kaldığını doğrulayın. Kalmıyorsa işlem, uygulanabilir olamayacak kadar dar stopludur.

Stop çok darsa ve zımni kaldıraç borsa limitini aşarsa?

Hesaplayıcı size bu kurulumun bu risk bütçesiyle finanse edilemeyeceğini söylüyordur. İki geçerli yanıt var: stopu yapının gerekçelendirdiği bir seviyeye genişletip daha küçük bir büyüklüğü kabul etmek ya da risk yüzdesini düşürmek. Büyüklüğü koruyup stopu yaklaştırmak, bir sizing sorununu likidasyon sorununa çevirir.

Sayıyı, onu uygulayan bir terminale taşıyın

Pozisyon üst sınırları, drawdown durdurma ve likidasyon mesafesi QANTERION’da strateji çalışırken uygulanan kısıtlardır — elle tekrar kontrol edilen sayılar değil.

Ücretsiz paper ile başlaFiyatlara bak