Tanım

Slipaj

Slipaj, beklediğiniz fiyat ile aldığınız fiyat arasındaki farktır. Tanım, formül, büyüklükle neden doğrusal olmayan biçimde arttığı ve backtest’i nasıl geçersizleştirdiği.

Güncellendi

Slipaj, bir işlemin gerçekleşmesi hedeflenen fiyat ile fiilen gerçekleştiği fiyat arasındaki farktır ve hedef fiyatın yüzdesi olarak ifade edilir. Emrin mevcut likiditeyi tüketmesinden doğar: piyasa emri dolana kadar emir defterinde yürür ve ne kadar derine inerse ortalama fiyat o kadar kötüleşir. Slipaj emir büyüklüğü, oynaklık ve piyasanın inceliğiyle birlikte büyür.

Diğer adı
gerçekleşme slipajı · fiyat etkisi

Nasıl hesaplanır

            Slippage = |Fill price − Intended price| ÷ Intended price × 100 %

Round-trip cost = (Fees × 2) + (Slippage × 2) + Funding held
Subtract the whole line from expectancy, not from profits.

Çözümlü örnek: Hedef 65.000 dolar, gerçekleşen 65.065 dolar → %0,1 slipaj, yani emirde 65 dolar.

Büyüklükle doğrusal olmayan biçimde artar

Emri ikiye katlamak slipajı ikiye katlamaz; emri defterde daha derine taşır ve eklenen her birim bir öncekinden pahalıya gelir. 10.000 dolarlık büyüklükte kârlı olan bir stratejinin tek bir kural değişmeden 500.000 dolarda zarar etmesinin nedeni budur; kapasitenin sonradan düşünülecek bir ayrıntı değil stratejinin bir özelliği olmasının nedeni de.

Backtest ile canlı arasındaki başlıca boşluk

Kapanıştan, ortadan veya sinyal fiyatından dolduran backtest’ler var olmayan bir likiditeyi varsayar. Komisyonlarla birlikte modellenmemiş slipaj, testte kârlı görünen bir stratejinin sahada para kaybetmesinin en yaygın nedenidir; özellikle işlem başına avantajın küçük olduğu yüksek frekanslı veya dar stoplu sistemlerde.

Nasıl yanlış okunur

Slipaj çoğu zaman sabit sayıda baz puan olarak modellenir. Gerçek slipaj duruma bağlıdır: tam da stratejinin en çok işlem yaptığı oynak koşullarda sıçrar. Sakin dönemleri de kapsayan bir ortalama, maliyeti tam kritik anda olduğundan az gösterir.

Hesapla

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

Tanımlar eğitim amaçlıdır. Burada yatırım tavsiyesi yoktur ve anlatılan hiçbir ölçüt gelecekteki sonuçları öngörmez.

Tanımları bilmek kolay kısım

Drawdown’un ne demek olduğunu bilmek, ona ulaşınca duran bir sisteme sahip olmakla aynı şey değildir. QANTERION bu sınırları strateji çalışırken uygular.

Ücretsiz paper ile başlaFiyatlara bak