정의

돌파 매매

돌파 매매는 가격이 정해진 범위를 벗어날 때 진입합니다. 기준선을 고르는 법, 대부분의 돌파가 실패하는 이유, 진짜와 가짜를 가르는 조건을 설명합니다.

업데이트

돌파 매매는 그동안 가격을 눌러온 기준선을 넘어설 때 포지션을 잡는 방식입니다. 기준선은 박스권 고점, 전일 고가나 저가, 또는 눌림 구간의 가장자리일 수 있습니다. 전제는 그 선이 주문 흐름을 막아두고 있었고 넘어서는 순간 한 방향으로 풀린다는 것입니다. 대부분의 돌파는 실패하므로 이 전략을 정의하는 것은 어떤 돌파를 고르느냐가 아니라 실패한 돌파를 얼마나 빨리 버리느냐입니다.

다른 이름
박스권 돌파 · 시가 범위 돌파 · 저항선 돌파

계산 방법

            A breakout rule is three decisions, and only the third is unusual:
  · Level — what counted as the boundary, and over what window
  · Trigger — a touch, a close beyond, or a hold for N periods
  · Invalidation — the return inside the range that says it failed

Failure is the base rate. The invalidation is what the strategy is made of.

가짜 돌파가 기본값입니다

범위를 벗어난 가격이 곧바로 되돌아오는 것은 예외가 아니라 가장 흔한 결과입니다. 돌파에서 진입한 참가자는 반대편에 갇히고, 그들의 강제 청산이 오히려 가격을 반대 방향으로 다시 관통시키곤 합니다. 그래서 돌파 규칙에는 진입만큼 촘촘한 무효화 조건이 필요합니다. 여기서는 틀렸을 때의 대가가 천천히가 아니라 즉시 청구되기 때문입니다.

진짜 돌파와 잡음을 가르는 것

흔히 쓰는 필터는 참여도와 후속 흐름입니다. 돌파 시 거래량이 늘었는지, 가격이 기준선 바깥에서 정해진 시간 동안 머물렀는지 아니면 스치기만 했는지, 앞선 눌림 구간이 실제로 포지션이 쌓일 만큼 길었는지입니다. 어느 하나도 단독으로 결정적이지 않으며, 이 모두를 요구하는 규칙은 가장 빠른 구간을 통째로 놓칩니다.

흔한 오해

돌파는 추세가 시작됐다는 확인으로 다뤄지곤 하지만, 실제로 보여주는 것은 어떤 기준선이 더는 버티지 못했다는 사실뿐입니다. 앞의 것은 예측이고 뒤의 것은 관찰이며 서로 다른 주장입니다. 방향이 확인됐다며 돌파 지점에서 크기를 키우는 설계는 실패율이 가장 높은 자리에서 위험을 더 얹는 것입니다.

직접 계산하기

관련 용어

출처

이 용어집은 교육용입니다. 투자 자문이 아니며, 여기 설명된 어떤 지표도 미래 결과를 예측하지 않습니다.

정의를 아는 것은 쉬운 부분입니다

드로다운이 무엇인지 아는 것과, 드로다운에 닿으면 멈추는 시스템을 갖는 것은 다릅니다. QANTERION은 전략이 돌아가는 동안 이 한계를 실제로 적용합니다.

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