Tanım

Kazanma oranı

Kazanma oranı kârla kapanan işlemlerin payıdır. Ortalama kazanç ve kayıp yanında olmadan neden hiçbir şey ifade etmediği ve iyi bir rakamın gerçekte nasıl göründüğü.

Güncellendi

Kazanma oranı, kapatılan işlemler içinde kârla sonuçlananların yüzde olarak payıdır. Tek başına yalnızca sıklığı anlatır, büyüklük hakkında hiçbir şey söylemez; dolayısıyla bir stratejinin para kazanıp kazanmadığını göstermez. Zamanın %90ında kazanan bir kural, kalan %10luk kayıpların her biri bir kazancın on katıysa zarardadır; %31 kazanan bir kural ise ortalama kazancı ortalama kaybına göre yeterince büyükse kârdadır.

Diğer adı
isabet oranı · kazançlı işlem yüzdesi · başarı oranı

Nasıl hesaplanır

            Win rate = winning trades ÷ closed trades

It is one of four inputs to the number that actually matters:
  Expectancy = (Win% × Avg win) − (Loss% × Avg loss)

Break-even win rate = Avg loss ÷ (Avg win + Avg loss)
So at a 2.5:1 win/loss ratio, 29% is break-even — and 31% is profitable.

Çözümlü örnek: %31 kazanma oranı, ortalama kazanç %1,0 ve ortalama kayıp %0,4 ile: (0,31 x 1,0) - (0,69 x 0,4) = işlem başına +%0,04 (maliyet öncesi).

Yanında okunması gereken sayı

İşlem başına beklenti (kazanma% x ortalama kazanç) eksi (kaybetme% x ortalama kayıp) şeklindedir. Kârlılığı belirleyen bu ifadenin tamamıdır ve kazanma oranı yalnızca dört girdisinden biridir. QANTERION her strateji için kazanma oranını maksimum düşüş sınırının yanında yayımlar — kriptoda %37, ABD hisselerinde %56, değerli metallerde %31 — yalnızca oranı yayımlamak daha hoş görünürdü.

Aralığı strateji türü belirler

Kısa vadeli ortalamaya dönüş kuralları genellikle işlemlerinin %30 ila %40ını kazanır; trend takibi çoğu zaman daha azını; küçük kârları hızla realize eden bir kural ise %70 kazanıp yine de para kaybedebilir. Bu yüzden evrensel bir iyi rakam yoktur. Faydalı soru oranın yüksek olup olmadığı değil, stratejinin ait olduğunu söylediği aileyle tutarlı olup olmadığıdır.

Nasıl yanlış okunur

Yüksek kazanma oranı iyi bir sistemin kanıtı diye pazarlanır ve tam da bu yüzden en kolay imal edilen metriktir. Kazançları erken kapatıp kayıpları açık bırakmak, beklentiyi yok ederken oranı yükseltir. Yanında ortalama kayıp açıklanmadan duyurulan %70 üstü bir rakam güveni artırmak yerine azaltmalıdır.

Hesapla

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

Tanımlar eğitim amaçlıdır. Burada yatırım tavsiyesi yoktur ve anlatılan hiçbir ölçüt gelecekteki sonuçları öngörmez.

Tanımları bilmek kolay kısım

Drawdown’un ne demek olduğunu bilmek, ona ulaşınca duran bir sisteme sahip olmakla aynı şey değildir. QANTERION bu sınırları strateji çalışırken uygular.

Ücretsiz paper ile başlaFiyatlara bak