Definisi

Tingkat menang

Tingkat menang adalah porsi transaksi yang ditutup untung. Mengapa ia tak berarti tanpa rata-rata untung dan rugi di sebelahnya, dan seperti apa angka yang benar-benar bagus.

Diperbarui

Tingkat menang adalah proporsi transaksi tertutup yang berakhir untung, dinyatakan dalam persen. Berdiri sendiri ia hanya menggambarkan frekuensi dan tidak mengatakan apa pun tentang besaran, sehingga tidak bisa menunjukkan apakah sebuah strategi menghasilkan uang. Aturan yang menang 90% tetap merugi bila tiap kerugian dari 10% sisanya sepuluh kali lipat sebuah keuntungan, dan aturan yang menang 31% tetap untung selama untung rata-ratanya cukup besar dibanding rugi rata-ratanya.

Dikenal juga sebagai
rasio menang · persentase transaksi untung · tingkat keberhasilan

Cara menghitungnya

            Win rate = winning trades ÷ closed trades

It is one of four inputs to the number that actually matters:
  Expectancy = (Win% × Avg win) − (Loss% × Avg loss)

Break-even win rate = Avg loss ÷ (Avg win + Avg loss)
So at a 2.5:1 win/loss ratio, 29% is break-even — and 31% is profitable.

Contoh perhitungan: Pada tingkat menang 31%, untung rata-rata 1,0% dan rugi rata-rata 0,4%: (0,31 x 1,0) - (0,69 x 0,4) = +0,04% per transaksi sebelum biaya.

Angka yang wajib dibaca bersamanya

Ekspektasi per transaksi adalah (menang% x untung rata-rata) dikurangi (kalah% x rugi rata-rata). Yang menentukan profitabilitas adalah seluruh ungkapan itu, dan tingkat menang hanyalah satu dari empat masukannya. Karena itu QANTERION mempublikasikan tingkat menang berdampingan dengan batas penurunan maksimum untuk tiap strategi — 37% kripto, 56% saham AS, 31% logam mulia — alih-alih hanya tingkat menangnya, yang jelas lebih enak dipandang.

Jenis strategi menentukan rentangnya

Aturan mean reversion jangka pendek biasanya menang 30% sampai 40%; trend following kerap lebih rendah; dan aturan yang cepat merealisasikan untung kecil bisa menang 70% dan tetap merugi. Karena itu tidak ada angka bagus yang berlaku universal. Pertanyaan yang berguna bukan apakah tingkat menangnya tinggi, melainkan apakah ia konsisten dengan keluarga strategi yang diakuinya.

Cara salah menafsirkannya

Tingkat menang tinggi dipasarkan luas sebagai bukti sistem yang baik, dan justru itulah yang membuatnya paling mudah direkayasa. Menutup untung lebih awal dan membiarkan rugi berjalan menaikkan tingkat menang sambil menghancurkan ekspektasi, jadi angka di atas sekitar 70% tanpa rugi rata-rata di sebelahnya seharusnya menurunkan keyakinan, bukan menaikkannya.

Hitung sendiri

Lihat juga

Sumber

Definisi ini bersifat edukasi. Tidak ada nasihat investasi di sini, dan tidak ada metrik yang dijelaskan yang memprediksi hasil di masa depan.

Mengetahui definisi adalah bagian yang mudah

Tahu apa itu drawdown tidak sama dengan punya sistem yang berhenti saat drawdown tercapai. QANTERION menerapkan batasan itu selagi strategi berjalan.

Mulai di paper — gratisLihat harga