التعريف

نسبة الربح

نسبة الربح هي حصة الصفقات المغلقة على ربح. لماذا لا تعني شيئاً بدون متوسط الربح والخسارة بجوارها، وكيف يبدو الرقم الجيد فعلاً.

آخر تحديث

نسبة الربح هي حصة الصفقات المغلقة التي انتهت رابحة، معبَّراً عنها بالنسبة المئوية. وهي بمفردها تصف التكرار ولا تقول شيئاً عن الحجم، فلا تصلح للحكم على ربحية استراتيجية. فقاعدة تربح في 90% من الحالات تكون خاسرة إذا كانت كل خسارة من الـ10% الباقية تعادل عشرة أضعاف الربح، وقاعدة تربح 31% فقط تكون رابحة متى كان متوسط ربحها كبيراً بما يكفي مقابل متوسط خسارتها.

يُعرف أيضاً بـ
معدل الإصابة · نسبة الصفقات الرابحة · معدل النجاح

كيف يُحسب

            Win rate = winning trades ÷ closed trades

It is one of four inputs to the number that actually matters:
  Expectancy = (Win% × Avg win) − (Loss% × Avg loss)

Break-even win rate = Avg loss ÷ (Avg win + Avg loss)
So at a 2.5:1 win/loss ratio, 29% is break-even — and 31% is profitable.

مثال محلول: عند نسبة ربح 31% ومتوسط ربح 1.0% ومتوسط خسارة 0.4%: (0.31 × 1.0) − (0.69 × 0.4) = +0.04% لكل صفقة قبل التكاليف.

الرقم الذي يجب أن يُقرأ معها

القيمة المتوقعة للصفقة هي (نسبة الربح × متوسط الربح) ناقص (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة). هذا التعبير كاملاً هو ما يحدد الربحية، ونسبة الربح واحدة من مدخلاته الأربعة فقط. لذلك تنشر QANTERION نسبة الربح بجوار سقف التراجع الأقصى لكل استراتيجية — 37% للعملات الرقمية و56% للأسهم الأمريكية و31% للمعادن الثمينة — بدل نشر النسبة وحدها، وهو الخيار الأجمل مظهراً.

نوع الاستراتيجية يحدد المدى

قاعدة الارتداد قصيرة الأفق تربح عادةً بين 30% و40% من صفقاتها، وتتبع الاتجاه أقل من ذلك غالباً، وقاعدة تجني أرباحاً صغيرة بسرعة قد تربح 70% وتخسر المال رغم ذلك. فلا وجود لرقم جيد صالح للجميع. والسؤال المفيد ليس هل النسبة مرتفعة، بل هل تتسق مع عائلة الاستراتيجيات التي تدّعي الانتماء إليها.

كيف يُساء فهمه

تُسوَّق نسبة الربح المرتفعة على نطاق واسع كدليل على نظام جيد، ولهذا بالذات هي أسهل المقاييس تصنيعاً. فإغلاق الأرباح مبكراً وترك الخسائر تجري يرفع النسبة ويهدم القيمة المتوقعة في آن. لذا فرقم يتجاوز نحو 70% دون الإفصاح عن متوسط الخسارة بجواره ينبغي أن يخفض ثقتك لا أن يرفعها.

احسبه بنفسك

انظر أيضاً

المصادر

التعريفات لأغراض تعليمية. لا شيء هنا يُعد نصيحة استثمارية، ولا يتنبأ أي مقياس موصوف هنا بالنتائج المستقبلية.

معرفة التعريف هي الجزء السهل

معرفة معنى التراجع ليست كامتلاك نظام يتوقف عنده. تطبّق QANTERION هذه الحدود أثناء تشغيل الاستراتيجية فعلياً.

ابدأ مجاناً على الورقاطّلع على الأسعار