Tanım

Martingale stratejisi

Martingale her kayıptan sonra bahsi ikiye katlar; tek kazanç her şeyi geri alsın diye. Kayıp serisinin aritmetiği, kumarbazın iflası ve %95 kazanma oranı neden avantaj değil.

Güncellendi

Martingale stratejisi, her kaybeden işlemden sonra bahsi ikiye katlayan bir pozisyon büyüklüğü kuralıdır; amaç ilk kazanan işlemin önceki tüm kayıpları geri alıp üstüne bir temel birim kazandırmasıdır. Ürettiği kazanma oranı çoğu zaman %95'in üzerinde görünür, çünkü kayıp serilerinin çoğu sermaye bitmeden biter. Sorun aritmetiktedir: 10 dolarlık temel birimle art arda dokuz kayıp 5.110 dolara mal olmuştur ve onuncu bahis için 5.120 dolar, toplamda 10.230 dolar sermaye gerektirir; sonlu bir kasaya karşı kumarbazın iflası sonucu, adil ya da negatif beklentili her oyunda uzun vadeli iflas olasılığını 1 yapar.

Diğer adı
ikiye katlama stratejisi · grid martingale · martingale para yönetimi

Nasıl hesaplanır

            stake_n = base × 2^(n−1)   (n = position in the losing run)
capital needed to survive n losses = base × (2^n − 1)
P(n straight losses) = (1 − p)^n

base = $10: nine losses cost 10 × (2^9 − 1) = $5,110; tenth stake = 10 × 2^9 = $5,120; total = $10,230
p = 0.5, n = 10 → 0.5^10 = 0.098% per ten-trade window, ≈1 such run expected over 1,000 trades

Çözümlü örnek: 10 dolarlık temel birimle bahisler 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1.280, 2.560, 5.120 diye ilerler: onuncu işlem 5.110 doları geri almak ve 10 dolar kazanmak için 5.120 dolar riske eder.

Kayıp serisi tam zamanında gelir

Her bahis, temel birimin 2 üzeri o ana kadarki kayıp sayısı ile çarpımıdır; dolayısıyla art arda n kaybı atlatmak için gereken sermaye temel birim × (2ⁿ − 1) olur ve kuralın sindirmesi istenen her ek kayıpta ikiye katlanır. %50 kazanma oranında herhangi bir on işlemlik pencerede on kaybın üst üste gelme olasılığı %0,098'dir; bu, pencere 1.000 işlem boyunca kaydırılana kadar uzak görünür, orada böyle serilerin beklenen sayısı yaklaşık birdir. Grinstead ve Snell'in kumarbazın iflası incelemesi genel sonucu verir: sonlu sermayeyle adil ya da aleyhte bir oyuna oturan oyuncu uzun vadede 1 olasılıkla iflas eder; martingale yalnızca hızı değiştirir.

Kelly kayıptan sonra daha az oyna der, daha çok değil

Kelly ölçütü mevcut sermayenin sabit bir oranını oynar, bu yüzden bir kayıp sonraki bahsi mutlak olarak küçültür. MacLean, Thorp ve Ziemba, Kelly oranının üstünde oynamanın büyümeyi düşürüp büyük kayıp olasılığını artırdığını gösterir; martingale ise yapısı gereği üstünde oynar. Kriptodaki perakende biçimi martingale modlu grid bottur: fiyat düştükçe her yeni alımı büyütür ve aynı riski başka bir ambalajda taşır. Ayna görüntüsü anti-martingaledir: kazançtan sonra ekleyen, kayıptan sonra kesen piramitleme ya da Kelly tarzı ölçekleme. QANTERION'un dört yönetilen stratejisinden hiçbiri zarar eden pozisyona ekleme yapmaz; her biri katı bir maksimum düşüş sınırı altında çalışır, yani tam tersi tasarım tercihi.

Nasıl yanlış okunur

Martingale bir avantaj olarak yanlış okunur, çünkü sermaye eğrisi küçük kazançlardan oluşan uzun ve pürüzsüz bir merdivendir ve kazanma oranı %95'in üstünde durur. Kazanma oranı ile avantaj farklı büyüklüklerdir: kural tek bir işlemin beklenen değerini değiştirmez, yalnızca kaybın biçimini değiştirir; çok sayıda küçük kaybı, zamanı bilinmeyen ama yeterli işlem sayısında gelişi kesin tek bir yıkıcı kayba dönüştürür. %95 kazanma oranı ile ortalama kazancın 19 katı bir kayıp, komisyon öncesi tam başabaştır.

Hesapla

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

Tanımlar eğitim amaçlıdır. Burada yatırım tavsiyesi yoktur ve anlatılan hiçbir ölçüt gelecekteki sonuçları öngörmez.

Tanımları bilmek kolay kısım

Drawdown’un ne demek olduğunu bilmek, ona ulaşınca duran bir sisteme sahip olmakla aynı şey değildir. QANTERION bu sınırları strateji çalışırken uygular.

Ücretsiz paper ile başlaFiyatlara bak