التعريف

تحديد حجم المركز

تحديد حجم المركز يحوّل ميزانية مخاطرة ثابتة إلى كمية أمر. التعريف وصيغة النسبة الثابتة ولماذا يجب أن تكون الرافعة ناتجاً لا إعداداً.

آخر تحديث

تحديد حجم المركز هو القاعدة التي تحدد كمية الأصل التي تشتريها أو تبيعها في صفقة ما. وفق أسلوب النسبة الثابتة — النهج المنهجي المعياري — تثبّت الخسارة المقبولة كنسبة من رأس المال، وتقسمها على المسافة بين سعر الدخول ووقف الخسارة، فتظهر الكمية. عندئذ تتحدد الخسارة قبل فتح الصفقة بدل أن تُكتشف بعدها.

يُعرف أيضاً بـ
تحديد الحجم بنسبة ثابتة · إدارة رأس المال

كيف يُحسب

            Risk amount   = Equity × Risk % per trade
Position size = Risk amount ÷ |Entry − Stop|

Implied leverage = (Position size × Entry) ÷ Equity

مثال محلول: مخاطرة 1% على 10,000 دولار بمسافة وقف 2,600 → 100 ÷ 2,600 = 0.0385 وحدة، رافعة ضمنية 0.25×.

أهمّ من توقيت الدخول

الأفضلية الرابحة إذا طُبِّقت بأحجام عشوائية تنتج منحنى رأس مال تحكمه أكبر المراكز لا الأفضلية نفسها. تحديد الحجم بنسبة ثابتة يجعل كل صفقة خاسرة تكلّف المبلغ نفسه، وهو الشرط اللازم لظهور الأفضلية الإحصائية عبر سلسلة من الصفقات بدل أن يبتلعها تباين أحجام المراكز.

الرافعة تنبثق منه

حين تأتي الكمية من مسافة وقف الخسارة، تصبح الرافعة مجرد القيمة الاسمية مقسومة على رأس المال — رقم يُقرأ لاحقاً. وإذا تجاوز ما تسمح به المنصة فالقيد معلومة حقيقية: الوقف المقصود وميزانية المخاطرة غير متوافقين، ويجب تغيير أحدهما قبل إرسال الأمر.

كيف يُساء فهمه

كثيراً ما يُعامَل تحديد الحجم ككمية ثابتة لكل صفقة — «دائماً 0.1 بيتكوين». وهذا يوقع خسائر شديدة التباين على صفقات تختلف مسافات وقفها، فيصبح الحساب معرّضاً لاتساع الوقف لا لحجم ميزانية المخاطرة.

احسبه بنفسك

انظر أيضاً

المصادر

التعريفات لأغراض تعليمية. لا شيء هنا يُعد نصيحة استثمارية، ولا يتنبأ أي مقياس موصوف هنا بالنتائج المستقبلية.

معرفة التعريف هي الجزء السهل

معرفة معنى التراجع ليست كامتلاك نظام يتوقف عنده. تطبّق QANTERION هذه الحدود أثناء تشغيل الاستراتيجية فعلياً.

ابدأ مجاناً على الورقاطّلع على الأسعار